RE: Turtle Soup von Linda Raschke

Sieht mehr nach MetaStock Code als EL aus.

subjektiver Charakter eines Systems ?

Hi liveman,

ich weiss nicht wie du ein Handelssystem definierst, aber Subjektivität ist genau das was in einem System (zumindest nach meiner Definition) zu einem System macht und gegenüber diskretionären Ansätzen abhebt.

RE: Realtime daten von Reuters

Ich lasse in meine TS Bloomberg Daten via Adapta einfliessen. Dieses Produkt gibt es auch für den Reuters Datenfeed. Sehr bequem und stabil.

Vertrieb in Deutschland über www.tradersworld.net

RE: Ideen für Systeme

Es ist sicherlich eine gute Idee hier Ideen für Systeme zu posten und darüber zu diskutieren.
Jedoch gehört zu einem System nicht nur das Entrysignal sondern (was eigentlich viel wichtiger ist) der Exit (und evtl. trailing stops, Moneymanagement stops, BE-Stops, Positionsizing ....)

RE: TS Volumen?

Vermutlich sind 1565 die Anzahl der Ticks und nicht das gehandelte Volumen. Du kannst aber wählen, ob das Volumen als Tick oder gehandeltes Volumen dargestellt wird.
Format Symbol - Settings
rechts unter Volume ist wälhst du den option button "Trade volume"

RE: Divergenzen.

Indikator: DivergenceFinder; ruft Funktionen:
RB_CheckPeak, RB_CheckValley.

Indikator
{***************************************}
InputSC(slowkclassic(5, 3)),Mingap(3),MaxOfset(3),OscDif(.01),PrcDif(1),MinPeak(30),
MinPeak2(30),MaxVal(70),MaxVal2(70),MaxNum(10);

ArrayscH[51](0),OscHBar[51](0),OscL[51](0),OscLBar[51](0);

VarscVal(0),LastH(0),LastL(0),Loop(0),FoundH(0),FoundL(0),
StrtBar(0),EndBar(0),StrtVal(0),IncVal(0),NewPeak(false),NewVal(false),
LastPeak(0),LastVal(0),EndVal(0);
{MaxOfset - Number of bars away (in price chart) from corresponding peak
or valley in Stochastic that is allowable and still considered valid
Zero - tight, will produce fewest trades, the greater the number,
the more trades that will be generated.
MinGap - Minimun number of bars needed between peaks or valleys.
OscDif - Minimum difference needed between points of Stochastic in
order to be greater or less than.
PrcDif - Minimun number of points between highs or lows of bars in
order to be greater or less than.
MinPeak - The minimum value needed for the first peak (of the stochastic)
MaxVal - The Maximum value allowed for the first valley (of the stochastic)}

{Record current values of oscilator in OscH and OschL arrays. If we
come to a peak or valley, start a new entry. Set up as a stack, most
recent entry is element 1, older entries have higher numbers. }




OscVal = OSC;
NewPeak=false;
NewVal=false;

{look for peak in Stochastic}

If barnumber > 2 and LastH > 0 then
begin
if OscH[1]-OscVal>=OscDif and OscH[1] - OscVal[2]>=OscDif then
begin
{found new peak}
LastH = Minlist(LastH+1,MaxNum);
NewPeak = true;
for loop = LastH downto 2
begin
OscH[Loop] = OscH[Loop-1];
OscHBar[Loop] = OscHBar[Loop-1];
end;
end;
end ELSE LastH = 1; {first entry}

{Capture and *save values}

OscH[1] = OscVal;
OscHBar[1] = BarNumber;

{Look for valley in Stochastic}

if barnumber>2 and LastL > 0 then
begin
if NewPeak = false then
begin
if OscVal-OscL[1]>=OscDif and OscVal[2]-OscL[1]>=OscDif then
begin
{Found new valley}
LastL = minlist(LastL+1,MaxNum);
NewVal = true;
For Loop = LastL downto 2
begin
OscL[Loop] = OscL[Loop-1];
OscLBar[Loop] = OscLBar[Loop-1];
end;
end;
end;
end ELSE LastL = 1; {first entry}

{Capture and save values}
OscL[1] = OscVal;
OscLBar[1] = BarNumber;

{Look for the first part of a sell divergence, the second stochastic peak is
Lower than the previous stochastic peak by one full % point. Also, the first peak has to
be >= the MinPeak value. Take the first occurance}

if NewPeak or barnumber-OscHBar[2] <= MaxOfset then
begin
FoundH = 0;
for loop = 3 to lastH
begin
if FoundH=0 and (OscH[loop]-OscH[2]>=1) and OscHBar[2]-OscHBar[loop]>=MinGap
and OscH[loop]>=MinPeak and OscH[2]>=MinPeak2
then FoundH = Loop;
{ negative slope}
end;

if foundH > 0 then
begin
{FOUND FIRST PART OF SELL DIVERGENCE, CHECK PRICE BARS FOR MATCH}
StrtBar = RB_CheckPeak(OscHBar[FoundH],MaxOfset,PrcDif);
EndBar = RB_CheckPeak(OscHBar[2],MaxOfset,PrcDif);
StrtVal = high[StrtBar];
EndVal = high[EndBar];

If StrtBar > 0 and EndBar > 0 and EndVal >= StrtVal and
StrtBar - EndBar >= MinGap then
begin
{Found match, have true Divergence}

{ if OscHBar[2]<>LastPeak then }
if EndVal = StrtVal then IncVal = 0 else
IncVal = (EndVal-StrtVal)/(StrtBar-EndBar);
value2 = 0;
for value1 = StrtBar downto EndBar
begin
Plot1[value1](StrtVal+value2*IncVal,"SDIVERG");
value2 = value2 + 1;
end;

{ LastPeak = OscHBar[2]; }

end;
end;
end;

{Look for the first part of a buy divergence, the second stochastic valley is
Higher than the previous stochastic Valley by one full % point. Also, the first valley
has to be<=the MaxVal value.Take the first occurance}

if NewVal or barnumber-OscLBar[2] <= MaxOfset then
begin
FoundL = 0;
for loop = 3 to lastL
begin
if FoundL=0 and (OscL[2]-OscL[Loop]>=1) and OscLbar[2]-OscLBar[loop]>=MinGap
and OscL[loop] <= MaxVal and OscL[2]<=MaxVal2
then FoundL = Loop;
{ positive slope}
end;
if foundL > 0 then
begin
{FOUND FIRST PART OF BUY DIVERGENCE, CHECK PRICE BARS FOR MATCH}

EndBar = RB_CheckValley(OscLBar[2],MaxOfset,PrcDif);
StrtBar = RB_CheckValley(OscLBar[FoundL],MaxOfset,PrcDif);
StrtVal = low[StrtBar];
EndVal = low[EndBar];
if StrtBar>0 and EndBar>0 and EndVal <= StrtVal and
StrtBar - EndBar >= MinGap then
begin
{Found match, have true Divergence}

{ if OscLBar[2]<>LastVal then }

if EndVal = StrtVal then IncVal = 0 else
IncVal = (StrtVal-EndVal)/(StrtBar-EndBar);
value2 = 0;
for value1 = StrtBar downto EndBar
begin
Plot2[value1](StrtVal-value2*IncVal,"BDIVERG");
value2 = value2 +1;
end;

{ LastVal = OscLBar[2]; }

end;
end;
end;

{**************************************}

Funktion: RB_Checkpeak

{****************************************}

InputskNmbr(NumericSimple),MaxOfset(NumericSimple),
PrcDif(numericsimple);
Vars:Last(0),First(0),TstVal(0),PrevVal(0),NextVal(0);

{PkNmbr - Barnumber of peak in stochastic that you are checking against
MaxOfset - Number of bars away from this PkNmbr that is allowable and
still considered a valid match
PrcDif - Minimun number of points between highs or lows of bars in
order to be greater or less than.

Will return the offset bar number (bars back from current bar) of the
peak bar or will return a Zero if there is no matching peak}

First = Barnumber - Minlist(PkNmbr+MaxOfset,Barnumber-1);
Last = Barnumber - Maxlist(PkNmbr-MaxOfset,2);

RB_CheckPeak = 0;
if First<=maxbarsback and Last<=maxbarsback then
begin
For Value1 = First to Last
begin
TstVal = High[value1];
PrevVal = High[Value1+1];
NextVal = High[Value1-1];

{
{***Check For Equal Bars***}
value2 = 2;
while TstVal = PrevVal
begin
PrevVal = High[value1+value2];
value2 = value2+1;
end;
value2 = 2;
while TstVal = NextVal and value1-value2>= 0
begin
NextVal = High[value1-value2];
value2=value2+1;
end;
}

if TstVal-NextVal>=PrcDif points and
TstVal-PrevVal>=PrcDif points then
RB_CheckPeak =value1;
end;
end;

{**************************************}

Funktion: RB_Checkvalley
{***************************************}

InputskNmbr(NumericSimple),MaxOfset(NumericSimple),
PrcDif(numericsimple);
Vars:Last(0),First(0),TstVal(0),NextVal(0),PrevVal(0);

{PkNmbr - Barnumber of peak in stochastic that you are checking against
MaxOfset - Number of bars away from this PkNmbr that is allowable and
still considered a valid match
PrcDif - Minimun number of points between highs or lows of bars in
order to be greater or less than.

Will return the offset bar number (bars back from current bar) of the
valley bar or will return a Zero if there is no matching valley}

First = Barnumber - Minlist(PkNmbr+MaxOfset,Barnumber-1);
Last = Barnumber - Maxlist(PkNmbr-MaxOfset,2);
RB_CheckValley = 0;

if First<=maxbarsback and Last<=maxbarsback then
begin
For Value1 = First to Last
begin
TstVal = Low[value1];
PrevVal = Low[Value1+1];
NextVal = Low[Value1-1];

{
{***Check For Equal Bars***}
value2 = 2;
while TstVal = PrevVal
begin
PrevVal = Low[value1+value2];
value2 = value2+1;
end;
value2 = 2;
while TstVal = NextVal and value1-value2>= 0
begin
NextVal = Low[value1-value2];
value2=value2+1;
end;
}

if NextVal-TstVal>=PrcDif points and
PrevVal-TstVal>=PrcDif points then
RB_CheckValley = value1;
end;
end;

{***************************************}

grüsse

micha

RE: Berechnung des

Bei der Berechnung des Optionspreises gibt es
mehrere wichtige Elemente:

a) Kurs des Underlying
b) Strike
c) Restlaufzeit
d) risikoloser Zinssatz
e) Volatiliät

bei e) nimmst du aber deine eigene geschätzte Volatilität, da die historische Vola von der tatsächlich im Markt handelbaren Vola (=implizite Vola) stark abweichen kann !! Die hist. vola für als
eigene Volameinung zu nehmen kann daher weit
neben dem Markt liegen. Besser ist die implizite Vola auf verschiedene Serien unter Berücksichtigung des Volatility-Smile.

mehr dazu: Optionen und Futures verstehen -dtv Taschenbuch

RE: buy, sell sofort und nicht erst am nächsten bar

Versuch es doch mal mit einem Buy Stop:
buy prevhigh+0.25 stop

RE: 5Min mit z.B. 60Min verknüpfen

mit close[5] greifst du auf den closing preis vor 5 bars zu. wenn du mit mtf (multiple time frames) arbeiten willst, musst du die entsprechenden Zeitreihen im chart anzeigen und dann mit slowk of data1 bzw. slowk of data2 auf die entsprechende zeitreihe zugreifen.

Reuters->Dynastore->TS2000

hallo zusammen,

gibt es hier jemanden, der dieses setup benutzt? wenn ja, könnte er/sie einen kurzen
erfahrungsbericht schreiben(zuverlässigkeit, speed, kosten, support, etc.) danke

michael

RE: Stundendaten SMI Future gesucht

Die Daten sind in dem Tickdatenpaket der Eurex enthalten. Wenn du diese ASCII Daten sortierst und unformatierst, dann kannst du sie in die TS als ASCII importieren bzw. mit den entsprechenden Programmen in *.xpo konvertieren.

RE: Steuerung mit Visual Basic

Im Omega Research Developers Kit (ORDK)findest du das Objektmodell, sowie Beispielprogramme, wie die auf die einzelnen Objekte zugreifen via COM zugreifen kannst.
ORDK ist auf der TS2K CD enthalten, wird aber
bei der "normalen" Installation nicht installiert.

RE: Mesa Sine Wave

hi,

{*************************}
Inputs: Price((H+L)/2);

Vars: InPhase(0),
Quadrature(0),
Phase(0),
DeltaPhase(0),
count(0),
InstPeriod(0),
Period(0),
DCPhase(0),
RealPart(0),
ImagPart(0);

If CurrentBar > 5 then begin

{Compute InPhase and Quadrature components}
Value1 = Price - Price[6];
Value2 = Value1[3];
Value3 = .75*(Value1 - Value1[6]) + .25*(Value1[2] - Value1[4]);
Inphase = .33*Value2 + .67*InPhase[1];
Quadrature = .2*Value3 + .8*Quadrature[1];

{Use ArcTangent to compute the current phase}
If AbsValue(InPhase +InPhase[1]) > 0 then Phase = ArcTangent(AbsValue((Quadrature+Quadrature[1]) / (InPhase+InPhase[1])));

{Resolve the ArcTangent ambiguity}
If InPhase < 0 and Quadrature > 0 then Phase = 180 - Phase;
If InPhase < 0 and Quadrature < 0 then Phase = 180 + Phase;
If InPhase > 0 and Quadrature < 0 then Phase = 360 - Phase;

{Compute a differential phase, resolve phase wraparound, and limit delta phase errors}
DeltaPhase = Phase[1] - Phase;
If Phase[1] < 90 and Phase > 270 then DeltaPhase = 360 + Phase[1] - Phase;
If DeltaPhase < 1 then DeltaPhase = 1;
If DeltaPhase > 60 then Deltaphase = 60;

{Sum DeltaPhases to reach 360 degrees. The sum is the instantaneous period.}
InstPeriod = 0;
Value4 = 0;
For count = 0 to 40 begin
Value4 = Value4 + DeltaPhase[count];
If Value4 > 360 and InstPeriod = 0 then begin
InstPeriod = count;
end;
end;

{Resolve Instantaneous Period errors and smooth}
If InstPeriod = 0 then InstPeriod = InstPeriod[1];
Value5 = .25*InstPeriod + .75*Value5[1];

{Compute Dominant Cycle Phase, Sine of the Phase Angle, and Leadsine}
Period = IntPortion(Value5);
RealPart = 0;
ImagPart = 0;
For count = 0 To Period - 1 begin
RealPart = RealPart + Sine(360 * count / Period) * (Price[count]);
ImagPart = ImagPart + Cosine(360 * count / Period) * (Price[count]);
end;
If AbsValue(ImagPart) > 0.001 then DCPhase = Arctangent(RealPart / ImagPart);
If AbsValue(ImagPart) <= 0.001 then DCPhase = 90 * Sign(RealPart);
DCPhase = DCPhase + 90;
If ImagPart < 0 then DCPhase = DCPhase + 180;

Plot1(Sine(DCPhase), "Sine");
Plot2(Sine(DCPhase + 45), "LeadSine");

end;
{***************************}

grüsse

micha

RE: CMO - Formel für die TS2000i gesucht ...

hallo,

{*******************}
Input: LENGTH(20);
var:cmo(0);
CMO =100*((C-C[LENGTH])/ (Summation(AbsValue((C-C[1])),LENGTH)))
plot1(cmo, "CMO");
{**********************}

micha

DSS = Double Smoothed Stochastic

Wurde von Walter Bressert entwickelt.

Komplettes Indikatorenpaket gibt es unter :
www.walterbressert.com

RE: Historische Tests (Laufzeit)

Hast du das Programm denn selbst getestet ?
Ich bin von Rinasystems ein bisschen enttäuscht, da sie nicht einmal in der Lage waren einen Preis für das Programm zu nennen.
Weisst du was das Programm kosten soll und ob es auch Intraday-Daten managen kann ?

RE: Historische Tests (Laufzeit)

Ich denke hier gibt es keine pauschale Antowort, da die Rechenzeit auch von den einzelnen Systemen abhängt. Leider gibt es nicht mehr die Möglichkeit einen solchen Test zu automatisieren, wie beispielsweise bei der TS4 mit einem Zusatztool möglich war.
Dabei hat mein Rechner schon öfters einige Stunden gerechnet um einige Optimierungen und Systeme auf Intradaycharts durchzuführen.

RE: DLL mehrfachzugriff von Indikatoren nicht möglich ?

Meine DLLs funktionieren auch, wenn sie von mehreren Indikatoren geladen werden.

Es kann aber sein, dass bei der Speicherallokation innerhalb der DLL nicht alles korrekt programmiert ist (Stichwort: Threadsicherheit), die dann zu den Abstürzen führen (hatte ich auch schon !)

RE: Wochentage

da ist was durcheinander gegangen. nochmal:
{*************************************}
if dayofweek(date)=5 and
csell c;
{***************************************}

RE: Wochentage

ich wollte den code posten, aber das posting erscheint nicht so, wie ich es eintippe.
ich geb s auf.

micha