Kennt jemand den Aufbau des Datenfomates ...

... in TechTools- (*.TTD) oder in CSI-Dateien (*.DTA) oder benutzt jemand gar dieses Dateiformat?

Beide Formate werden von verschiedenen Chartprogrammen erkannt (z.B. MetaStock, Tradestation, uvm).

Doch wie können sie erzeugt werden oder wo kann man sie beziehen?

Ich wäre für Informationen und Eure Unterstützung dankbar.

Uwe Richtsteig

RE: OUG-Sitzung in München / Hinweis auf OUG-Berlin

Sehr geehrter Herr Florek,

die Aktivitäten der OUG-München, die Sie beschreiben, hören sich interessant an.

In Berlin hatten wir bisher das Glück, nur einen zweiten Besprechungstisch organisieren zu müssen ;-).

Nein, dies trifft natürlich so nicht zu, im Gegenteil: Ich möchte mich hier für das konstruktiv verlaufene Eröffnungsgespräch bei den Beteiligten herzlich bedanken. Die System-Entwicklungsgruppe-Berlin (SEB) , in einer ersten Gruppenbenennung als "Profi"-Truppe bezeichnet, was nicht als Abgrenzung/Abschreckung so gewählt wurde, sondern um zu verdeutlichen, daß man sich über die angebotenen Systeme hinaus mit den Dingen beschäftigen möchte, befindet sich derzeit noch in Grundsteinlegungsphase, in der es gilt, Pläne zu skizzieren und Formen zu finden, die ein einen übergreifenden Informationsaustausch und -nutzen ermöglichen.

Für den 19.Oktober 2000 ist eine erste Vorstellung der Arbeitsideen im Kreise der OUG-Berlin geplant, bei der wir hoffen, den einen oder anderen zur Mitarbeit in der SEB zu gewinnen zu gewinnen, wobei das Ziel der Systementwicklung durchaus als Aufgabenstellung zu verstehen ist, um u.a. die Kenntnisse über die Handhabung der Omega-Tradestation und seiner Komponenten zu erweitern.

Für die Zukunft stellt sich m.E. für die OUG s die organisatorischen Frage, ob man im regional an Bausteinen für das Ganze arbeiten kann, um vielleicht so allzu krasse Doppelentwicklungen zu vermeiden. Insbesondere sehe ich die Fragestellung, wie man

Opening Strategie - TS4-Easy Language

inputs: nTick(20), len(5);


if open-(nTick*MinMove/PriceScale) > close[1] then
begin
print(date:8:0,open:12:2,MinMove:8:2,PriceScale:8:2,close[1]:12:2);
buy at market;
end;

if BarsSinceEntry(0)>Len then exitlong


Hallo Klaus

Im Prinzip könnte Deine Idee mit EL in TS4 wie aufgeführt, umgesetzt werden, dabei gilt das Fettgedruckte als Umsetzung Deiner Frage. Der Rest ist "schmückendes Beiwerk" (funktioniert sogar in Trendmärkten ohne besondere Nebenbedinung; am DX-Future Daily gestestet).

Wichtig für den buchtechnischen Vergleich ist natürlich, das in MinMove und Pricescale die richtigen Werte bei der Einführung des Symboles stehen (DX-Future derzeit MinMove=50 bei PriceScale=1/100)

Bitte Informiere doch über über Erfahrung mit diesen Ansatz. Wäre nett.
Viel Erfolg
Uwe

P.S.
Ob dieser EL-Code für die TS2000i genauso lauffähig ist, würde mich interessieren.

Korrelationkoeffizient für TS4 am Beispiel DAX vs. DTE

Die normierte Kovarianz zweier Zeitreihen, errechnet sich nach der Formel:

( summe(x[k]-xm)*(y[i]-ym) ) / n
----------------------------------------------------------------------------- = R
wurzel( summe( (x[k]-xm)^2) /n) * wurzel( summe((y[i]-ym)^2)/n)

Ausgehend von der empirischen Kovarianz (steht im Zähler) zweier zueinander um | k-i | versetzer Zeitreihen X und Y, wird der Korrelationskoeffizient durch die Normierung mit dem Produkt der jeweiligen Standardabweichungen berechnet.

Je näher dieser Faktor R bei 1 liegt umso großer ist die positive Abhängigkeit (Gleichlauf) und je näher das Ergebniss bei -1 liegt, umso größer ist die Gegensätzlichkeit (Kontra-Lauf). Im übrigen Bereich und je näher der Wert bei Null liegt, gilt eine weitestgehende Unabhängikeit der Entwicklung beider Werte.

DAX .. DTE .. Korrelationskoeffizient


Der Indikator UR_Korrelation:
{********************************************************
* UR_Korrelation (Indikator) *
* Autor: Uwe Richtsteig; Mai 1998 *
* © 1998 Uwe Richtsteig, 10717 Berlin (Germany) *
* ===============================================*}
inputs: Reihe1(close), Reihe2(close), MaxN(5), Lag(0), Level1(-0., Level2(+0.;
vars: korrelation(0);

Korrelation=UR_KORR(Reihe1, Reihe2[Lag], MaxN);

plot1(Korrelation, "Korrelation");
plot2(Level1,"Level1");
plot3(Level2,"Level2");
plot4(0,"");


Benötigte Funktion UR_KORR:
{********************************************************
* UR_KORR (Funktion) - Berechnet den Korrelationskoeffizienten *
* Autor: Uwe Richtsteig; Mai 1998 *
* © 1998 Uwe Richtsteig, 10717 Berlin (Germany) *
*===============================================*

Inputs: SeriesNumericSeries), SeriesY(NumericSeries), maxN(Numeric);
vars: m0), mY(0), counter(0);
vars: s0), sY(0), sXY(0), d0), d20), dY(0), d2Y(0), rXY(0);

mX = average(SeriesX, MaxN);
mY = average(SeriesY, MaxN);

if CurrentBar>MaxN then
begin
sX = 0; sY = 0; sXY = 0;

for counter=0 to MaxN-1
begin
dX = SeriesX[counter]-mX; d2X = dX * dX;
dY = SeriesY[counter]-mY; d2Y = dY * dY;

sX = sX + d2X/(MaxN-1); sY = sY + d2Y/(MaxN-1);
sXY = sXY + dX * dY / (MaxN-1);
end;
if sX>0 then sX = squareRoot(sX);
if sY>0 then sY = squareRoot(sY);
if sX*sY>0 then rXY = sXY / ( sX * sY );
end;

UR_KORR=rXY;

===================================
Weitere Aufrufbeispiele der Funktion

Value = UR_KORR( Close, Close[5], 10 )
liefert R der um 5 Bars versetzten Kurve auf die Ausgangskurve, bei einer Berechnungszeitraum von 10

Value = UR_KORR( Indikator1(....), Indikator2(...), Length)
liefert die Korrelationskoeffizienen zweier Indikatoren
Änliches kann auch für Preise und Indikatoren geschrieben werden.

Viel Spaß
Uwe Richtsteig