EL code für Standard Deviation Stop

hallo, kenn jemand den el code für den sdv stop von cynthia kase? habe schon das problem einen true range für mehr als einen tag zu erzeugen der dann rückwärts über die vergangen bar läuft um den true range wert zu bestimmen. true range ist in diesem fall das höchste hoch der letzten (n) tage abzüglich des tiefsten tiefs. wobei 1 tag kein poblem ist ich aber 2 oder 3 tage benutzen möchte.

daraus einen durchschitt für die letzten 30 werte diese true range bilden möchte und dann mit der passen den sdev damit den ausstiegspunkt (stop) festlegen kann. anbei die orginal beschreibung. ich habe damit das wochenende verbacht ohnen nur nennens werte ansätzt zu stande gebracht zu haben. für ideen und anregungen wäre ich sehr dankbar.

Standard Deviation Stop

As a sound statistical measurement of risk, the standard deviation can be used to determine stop-loss levels. In a method called the Dev-stop, Cynthia Kase uses the following steps to create stop-loss levels for both long and short positions:

1. Calculate the true range (TR) of the past 2 trading days using the highest high and lowest low of the 2-day period.
2. Calculate the moving average ATR of TR (in step 1), using 30 periods for intraday charts and 20 periods for daily charts.
3. Calculate the standard deviation of the true ranges in step 1 using the same period as in step 2.
4. The stop-loss values are DDEV = ATR + (ƒ*SDEV), where ƒ = 1, 2.06 to 2.25, and 3.20 to 3.50, and where the larger values of the pairs correct for skew and the larger numbers allow for larger risk.
5. The dev-stop for long positions is Trade high - DDEV; the dev-stop for short positions is Trade low + DDEV.

This method adjusts for volatility using standard statistical measurement and is applied to the extreme profit of a trade to prevent unnecessary loss of equity.

zwei kursreihen im GS zusammenfügen

hallo, ich benutze winbis als datafeed. ich habe das problem das sich die wkn unter den winbis die daten sendete von zeit zu zeit ändern. (und das ohne das winbis das irgendwo dokumentiert!! und es auf anfrage auch nicht für notwendig hält!!!). das heißt wenn ich nicht genau aufpasse das an dem tag an dem es passiert im cts umzusellen . habe ich für die gleiche aktie zwei symbole und zwei datenreihen. das problem ist nun wenn ich die daten aus dem ältern symbol exportiere und in das aktuelle symbol importiere sind zwar die alten daten da aber die aktuellen daten und zwar nur die daliy daten fehlen bei dem aktuellen symbol im chart. obwohl sie im gs zu sehen sind werden sie nicht im chart nicht angezeigt. merkwürdiger weisen verschwinden nach ein paar tagen dann auch die im gs angezeigten daten aus dem gs. wahrscheinlich durch den nächtlichen daten service. die einzige lösung die mir bisher eingefallen ist beleibt die daliy daten bevor ich die älteren daten importiere auszudrucken und dann einzeln per hand einzugeben. das funkioniert. hat jemand damit schon erfahrungen gesammelt bzw kann mir einen tipp geben? bis dann ulrich

RE: Von der Idee zum Programm

hallo uwe, habe deine hilfe zur selbst hilfe genutzt und es funktioniert soweit ich es sehe. ich überprüfe es jetzt jeden tag noch mal in dem ich mir den chart ansehe. da ich der anzeige im rs noch nicht absolut vertaue. aber es sieht so aus als ob es stimmt. vielen dank nochmal für deine anregungen. bis dann ulrich

RE: Von der Idee zum Programm

hallo uwe, die begeisterung der letzten nacht ist etwas gewichen dem grau des heutigen morgens (ich hoffe du verzeihst mir die literarischen anflüge). leider funktioniert nicht das kauf signal. beim verkauf singnal vermutlich auch. es werden enter long angezeigt von entrys die schon einpaar tage bis eine woche zurück liegen. und es soll immer nur anzeigen am darauflogenden tag wenn der schluss kurs das erste mal über dem bb gelegen hat. wie bei dir zu sehen ist er öfters imm wenn es das bb durchschreidet. vieleicht hast du eine idee bis dann ulrich

p.s. bitte dein aktuelle e-mail leider habe ich eine falsche

RE: Von der Idee zum Programm

hallo uwe, die begeisterung der letzten nacht ist etwas gewichen dem grau des heutigen morgens (ich hoffe du verzeihst mir die literarischen anflüge). leider funktioniert nicht das kauf signal. beim verkauf singnal vermutlich auch. es werden enter long angezeigt von entrys die schon einpaar tage bis eine woche zurück liegen. und es soll immer nur anzeigen am darauflogenden tag wenn der schluss kurs das erste mal über dem bb gelegen hat. wie bei dir zu sehen ist er öfters imm wenn es das bb durchschreidet. vieleicht hast du eine idee bis dann ulrich

p.s. bitte dein aktuelle e-mail leider habe ich eine falsche

RE: Frage zu Deinem Datenanbieter

hallo guido, ich benutze winbis mit ext. decoder als data fee. um die daten in die ts zubekommen brauchst du den cts data manager kostet ca. 1500 dm (jo fragen). daten emfang geht jetzt auch über tv karte ohne decoder. mit cts data manager noch nicht ausprobiert müsste aber prinziepell gehen. ist ganz gut weil umsonst aber 15 min zeit verzögert. bekomme alle parkett werte deutschland. b.i.s ist aber recht chaotisch was den support der spilt und änderung der wkn betrifft (s.o.). b.i.s stellt die splits meines wissen nirgendwo zu verfügung was eigentlich wie du richtig sagst selbstverständlich ist. dann wurden auch die kurse der anleihen am anfang ca. august 2000 versprochen und geliefert. aber im november 2000 klamm heimlich raus genommen. dezenter hinweis nach vier wochen mail und nachfrage im live abo ca dm 400 pro monat wäre es drinn. laut jo ist es in ordnung das wo nicht kostet auch nicht alles in ordnung und drinn sein muss. sehe ich nicht ganz so. aber das thema daten anbieter gibt reichlich stoff für filme dramen usf. ich hoffe du kannst damit etwas anfangen. bis dann ulrich

p.s. ich habe nicht ganz verstanden wie bekommst du aus bis metastock format. kannst du aus der tickbase daten exportieren mit vorgabe der zeit.

RE: Von der Idee zum Programm

hallo uwe, wirklich spannden wie weihnachten.
nochmals vielen dank an dich. hat mir sehr geholfen und funktioniert. meien letzte lösung sah so aus aber wie du siehst noch weit ab vom ziel.leider wurden bei mir nicht die kauf und verkauf punkte angezeigt. die vielen if´s bringen mich noch ganz durch einander. zu den array hätt ich noch eine frage ich habe mal gelesen das die null als ein feld mit zählt also für 4 felder brauchst du nur 3 eintragen du hast 4 eingetragen war das aus bestimmen gründen notwendig?

meine bescheidene lösung. leider nicht ganz fertig.

If (mp = 0) and (av2 cross over bb) Then mp=1; {enter the market long}
If (mp = 3) and (av2 cross below av1) then mp=2; {exitlong market}
if (mp = 1) and (av2 > av1) then mp=3; {in the market}
if (mp = 2) and (av2 < av1) then mp=0; {not in the market}

Datenpflege im GS

hallo hat jemand erfahrungen mit der Datenpflege im GS. mir fehlt es so ziemlich an allem. einer übersicht von splits/Kapitlamakmassnahmen oder wo man die herbekommen kann. schön wäre schon einmal das letze halbe jahr. oder eine info seite wo welche WKN auslaufen weil firmen zusammen gelegt werden oder vom kurs zettel verschwinden. da ich relativ viele einzel aktien (hauptsächlich FWB) erfasse kommt es immer wieder vor das mir einige tage die daten durch die lappen gehen. vielen dank im voraus für alle hinweise. ulrich lindemann

Tracking Center

hallo, hat jemand erfahrung mit dem tracking center? irgend wie funktioniert es bei mir nicht. wenn das handes system eine order generiert und ich sage go to tracking center erscheint es in der lasche open position. ich habe aber mehre aktien gleich zeitig im markt wenn ich aus dem einem chart raus gehe ist das von der vorhergehenden weg. auser dem zeig es nur an die orders wenn im chart die anzeige kommt go to tracking center. auch wenn das kaufsignal schon wochen her ist. ich komme überhaupt nicht in die laschen filled order oder alerts. es müsste meiner meinung nach ein aufstellung der akieten geben die alle im markt sind. ich befürchte nur das die wieder einmal nur wunschdenken des benutzters ist wie es seien sollte aber nicht vom programm her vor gesehen. über alle infos und erfahrungen bin ich sehr dankbar leider auch in diesem fall das manual keine hilfe. bis dann ulrich

RE: besonderen PositionStatus im Radar Screen

hallo uwe, einfach phänomenal! es funktioniert. leider wie du schon angedeutet hast nicht ganz in der gewünschten logik. leider stehe ich total auf dem schlauch. das entry signal wird gar nicht angezeigt. oder weil es gestern schon gekommen ist? Es wird exit long bei allen angezeigt bei denen der aktuelle kurs unter dem moav (80) ist. es soll aber nur an dem tag angezeigt werden wenn eine markt positon besteht und der schlusskurs unter dem moav (80) schließt am nächsten tag. genauso mit dem enter the market long soll nur einem tag angezeigt werden am darauf folgenden tag wenn der schlusskurs über dem bb liegt. ich habe gedacht mit cross over oder cross below ist der schnittpunkt gemeint und es wird nur ein mal dieser zustand eingenommen. wahrschleinlich muss man den zähler wieder dann zurück setzten bei dem nächsten bar ich weiss leider nicht wie das geht. vieleich hast du ja eine idee. vielen dank im voraus. bis dann ulrich

RE: besonderen PositionStatus im Radar Screen

hi uwe,
vielen dank für deine ausführungen. mir raucht von gestern noch der kopf. ich hoffe so wie du vor geschlagen hast funktioniert es. ich brauche wahrscheinlich eine woche um das erst mal zu verstehen. woher kennst du dich so gut mit el aus? viele grüße ulrich
p.s. wie ist noch mal dein e-mail?

RE: rada screen

hallo uwe, bist du uwe richtsteig? vielen dank für deine idee. leider bin ich mit dem ploten total eingegangen. kenns du dich mit den plot statements aus? auch bei 3 zu ständen. anbei soweit ich gekommen bin. bitte nicht lachen ich bin noch im lern statdium. viele grüße ulrich

Inputs: Price(close), Length1(80),Length2(1), StdDevUp(2), verkaufsignal(Red), kaufsignal(Blue), keinsignal(LightGray), notindtheMarket(Yellow), intheMarket(Green);
Variables:F1(""),F2(""),mp(0);

If average(close,length2) cross over BollingerBand(Price, Length1, StdDevUp) Then mp=1; {enter the market long}
If average(close,length2) cross below average(close,Length1) then mp=2; {exitlong market}
if mp=1 and (average(close,length2) > average(close,Length1)) then mp=3; {in the market}
if (average(close,length2) > average(close,Length1)) and mp=2 then mp=0; {not in the market}

Begin
plot1=mp
if plot1 = 1 then SetPlotColor(1,blue);
if plot1 = 2 then setplotcolor(1,red);
if plot1 = 0 then setPlotColor(1,LightGray);
plot2=mp
if plot2 = 3 then SetPlotColor(2,green);
if plot2 = 0 then SetPlotColor(2,Yellow);
End;

rada screen

gibt es eine möglichkeit die zustände eines handelssystems im rs als filter anzeigen zu lassen? flat eine farbe, long ein farbe short eine farbe, enter market eine farbe, exit eine farbe. besondere schwierigkeiten hat mir die darstellung gemacht das das signal enter market nur einmal kommt und nicht wenn die bedinung am zweiten tag auch noch erfüllt ist weiter erscheint. vieleicht hat jemand eine idee für den el code. vielen dank im voraus.