Tradestation User Group Germany - Druckvorschau: Equity-abhängige Positionsgröße

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Geschrieben von _Franky am 02.10.2000, 17:10:

Equity-abhängige Positionsgröße

Hallo Kollegen,
Ich möchte ein Handelssystem erstellen, bei dem die Positionsgröße von der Equity abhängt. Wenn ich richtig recherchiert habe, gibt es die Equity-Funktion nur für Indikatoren, nicht für Signals. Habe ich etwas übersehen oder muß man sich selber ein Programm schreiben, das die Equity verfolgt ?

Geschrieben von _Uwe am 02.10.2000, 22:10:

RE: Equity-abhängige Positionsgröße

Einleitend bemerkt: Nachfolgendes gilt für die TS4

Hallo Franky!

Über Tool->Function-Wizard erhälts Du die Auswahlrubriken mit entsprechenden Funktionen, die Auskunft über die interessierenden Teiaspekte liefern:

Performance Information -> NetProfit u.a.

Position Information -> Positionprofit u.a.

System Information -> Margin u.a.

Dies Funtinen habe ich mir erlaubt in das hier bereits besprochene System von Klaus einzufügen.

__________________________________________________

inputs: nTick(20), len(5);

vars: xContr(0);

if open-(nTick*MinMove/PriceScale) > close[1] and MarketPosition(0)=0 then
begin

xContr=minList( MaxList(NetProfit/Margin,1),10);

print(date:8:0, Open:8:2, nTick*MinMove/PriceScale:8:2,Open-nTick*MinMove/PriceScale:8:2,close[1]:8:2, xContr:5:0);

if xContr>=1 then buy xContr Contracts at market;
end;

if BarsSinceEntry(0)>Len or
(BarsSinceEntry(0)>0 and PositionProfit(0)<=0.1*Margin) then exitlong
________________________________________________

Könnte es das sein, was Du erfragen wolltest?

Gruß
Uwe

Geschrieben von _Franky am 03.10.2000, 17:10:

RE: Equity-abhängige Positionsgröße

Danke für deine Mühe Uwe, hast Du es mal ausprobiert ?
In TS 2000 habe ich mal versucht, den NetProfit anzeigen zu lassen, analog zur SystemEquity - geht nicht. Hatte ich auch nicht erwartet, da die Performance Daten sicher erst am Ende berechnet werden.

Sonst noch jemand Ideen ?

Geschrieben von _Thomas am 04.10.2000, 04:10:

RE: Equity-abhängige Positionsgröße

Probieren geht über Studieren.

Eine Lösung (Signal):

Equity=10000+netprofit; { 10000 ist das Anfangskapital }
OrderShares =round(Equity/close/10,0)*10;
If xyz Then Buy OrderShares at market;

Viel Spaß
Thomas

Geschrieben von _Uwe am 04.10.2000, 14:10:

RE: Equity-abhängige Positionsgröße

franky:... Uwe, hast Du es mal ausprobiert?

Hallo franky,

Du kannst versichert sein, das ich, wenn ich es nicht ausdrücklich im Text hervorhebe, das ich den Programmteil nicht gestestet habe, diesen wenigsten als lauffähig festgestellt habe, bevor ich diesen in diser Form angebe, Allerdings beachte bitte, die Aussagen gelten z.Z. nicht nur für die TS4 und nicht TS2000i. Zudem beachte bitte, daß Du netprofit und andere Performance/Positions-Datenvariable nicht als Variablienname außerhalb von Systemen zur Verfügung hast, diese also nur in Systemen verwenden kannst (so jedenfalls bei der TS4).

Falls Du es mit dem Vorschlag von Thomas hinbekommen haben solltest, so wird es vielleicht nicht mehr erforderlich sein, Deinen Programmteil, der nicht so funktioniert wie eigentlich geplant, hier einmal darzustellen.

Gruß
Uwe

Geschrieben von _Franky am 05.10.2000, 10:10:

Danke Uwe und Thomas

Ih habt tatsächlich recht, ich war auf dem Holzweg.
Nachdem ich die NetProfit Funktion nicht als Indikator anzeigen lassen konnte, war ich überzeugt, daß der NetProfit erst für den LastBar berechnet wird und habe gar nicht erst versucht, die Funktion innerhalb eines Handelssystems einzusetzten.
Gestern habe ich es auf Euren Tip hin einfach versucht und es ging.
Herzlichen Dank !

Grüße
Franky