In dem Buch: "Top-Trading-Gewinne" von Linda. B. Raschke und Laurence Conners wird auf S. 73 die Momentum Pinball-Strategie beschrieben. Unter anderem steht dort folgendes:
"Bei dieser Formation haben wir eine für einen Tag berechnete Rate of Change zugrunde gelegt, eine "Momentum"-Funktion also, und zwar einfach die Differenz zwischen dem Schlusskurs des Tages und dem des Vortages. (Wenn also der Schlusskurs des Tages 592 war und der des Vortages 596, so beträgt die Differenz -4.)"
Man soll dann einen Dre-Tage-RSI einer Ein-Tages-Rate-of-Change zeichnen.
Für mich heisst das:
Plot1(C - C[1],3)

Im abgedruckten Beispiel "IBM - 25.09.1995 - 16.11.1995" sieht der Indikator allerdings anders aus.

Woran kann das liegen?

Hallo Alexander!

Dein gewünschte Darstellung (3TageRSI und EinTagesROC) erhälst Du durch folgende Plotanweisungen:


Plot1(RSI(c, 3),"3TageRSI");
Plot2(RateOfChange(c, 1),"1TagROC");


wobei EinTagROC=100(c/c[1]-1) eine Wertebereich der beobachteten prozentuellen Schwangungsbreite der Tagesveränderung einnehmen kann, während der RSI extremwerte zwichen 0 und 100 erreichen kann. Beide Darstellungen in einem Plotfenster scheinen vielleicht nicht so aussagekräftig zu sein. Daher beide Indikatoren in zwei Plotfenster legen.

Den angesprochen Artikel und damit die Darstellungen kenne ich nicht, so daß ich die Ursache der unerwarteten Darstellung nicht bewerten kann.

Gruß
Uwe

Hallo zusammen,

Uwe, L.B.Raschke meint einen Drei-Tages-RSI einer Ein-Tages-Rate-of-Change (study on study).

Alexander, am einfachsten ist es den standardmäßig vorgegebenen RSI-Input -Close- des Input Name`s –Price- in –RateOfChange(Close,1)- zu editieren:

Insert Indicator -> RSI -> OK -> Price -> Edit -> RateOfChange(Close,1) {sowie in Length noch 3 editieren}, das wars.

Wenn Du magst kannst Du uns ja demnächst noch Deine Erfahrungen mit der Pinball-Strategie mitteilen.

Gruß (Futures)Peter

Hallo Uwe !
Ich habe gerade gesehen, dass ich mich eben vertippt habe.
Richtig muss es heissen:

Plot1(RSI(C - C[1], 3))

Die ROC wird nicht wie in der TS berechnet, sondern einfach C - C[1] !
Und davon soll man den RSI nehmen. Ich scanne morgen die Abbildung aus dem Buch ein und stelle sie in Board.

Vielen Dank schon mal im voraus.

PS: Wie fügt man hier eine Grafik ein?

Hallo Peter !
Auch Dir erst mal vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe gerade gesehen, dass ich mich eben vertippt habe.
Richtig muss es natürlich heissen:

Plot1(RSI(C - C[1], 3))
(So habe ich es auch in EasyLanguage eingegeben.)
Das gleiche (falsche) Ergebnis ergibt sich, wenn ich es nach Deinem Vorschlag mache.

Die ROC wird nicht wie in der TS berechnet, sondern einfach C - C[1]! Am Ergebnis ändert sich fast nichts.

Ich scanne morgen die Abbildung aus dem Buch ein und stelle sie in Board.

Kann es vielleicht sein, dass in dem Buch mit geringfügig anderen Kursen gearbeitet wird, so dass sich daher die Unterschiede ergeben?

Viele Grüße

PS: Wie stellt man eine Grafik ins Board ?

Hallo Zusammen!

Danke Peter für Deine Erläuterung. Nach Deine aussagen würde ich den Indikator wie folgt Programieren:


vars: vRSI(0), rocRSI(0);

vRSI=RSI(close,3);
rocRSI=100*(vRSI/vRSI[1]-1);
{alternativ: rocROC=vRSI-vRSI[1]; }

Plot1(rocROC,"rocRSI");
plot2(100,"");



Wenn Du eine Grafik in eine Speicherplatz ablegen kannst, der über www erreichbar ist, so mußt Du entweder die URL-Adresse unter dem Antwortfenster in das Eingabefeld Image URL* eintragen oder über den HMTL-Befehl img in den Text einfügen.

Beispiel, so glaube ich, in früheren Beiträgen

Gruß
Uwe

Da habe ich die Seiten vertauscht!

Korrektur gemäß Peters Angaben:

Plot1(RSI(close-close[1], 3),"rocRSI");

und somit von Dir, mit Deiner verbesserten Form, dargestellt.

Gruß
Uwe

Hallo Alexander,

ich habe keine `95 IBM-Daten (fühle mich eher den Futures verbunden) zum Vergleichen, daher kann ich leider nicht nachvollziehen wieso Du zu einem "(falschen) Ergebnis" kommst.

Aber ich habe dank den CSI-Daten den S&P-Future Chart vom 04.10 – 24.11.1995 (siehe S. 75) sowie den Orange Juice vom 01.09 – 26.10.1995 (siehe S. 7 aufgebaut und in beiden ist der Indikatorenverlauf mit minimalen Abweichungen (wahrscheinlich durch die unterschiedliche Art der Generierung der Endloskontrakte) identisch.

Schönen Gruß,

(Futures)Peter