Geschrieben von _Martin Baumann am 18.01.2001, 20:10:
RE: ELA Exit / Ergänzung
Hallo,
ich habe mit diesen beiden Exit-Signalen (Risk %% Trail Stp LX, Risk %% Trail Stp SX) auch schon experimentiert. Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Wenn ich ein Daily-Chart habe und ein System mit den beiden Exit-Methoden darauf anwende, werden die Exit-Limits so berechnet und angezeigt: High - ((High-EntryPrice) * 0.1) Wenn jedoch innerhalb des Tages dieser Kurs mehrmals unter- bzw überschritten wurde, wird die Position so oft glattgestellt und wieder eingenommen. In der Summary werden die zusätzlich entstehenden Trades (also auch Kommission) nicht erwähnt und im Chart nicht angezeigt (je Bar ist nur ein Exit abgebildet, keine Wiedereinstiege und keine weiteren Exits, die er innerhalb des Tages tatsächlich aber gemacht hat!). Der Haken bei der Sache: Wenn solch ein System gehandelt werden soll ist es erforderlich, den ganzen Tag vor dem PC sitzen zu bleiben, um eventuell auftretende Orders auszuführen.
Dies tritt vor allem auf, wenn die Limits relativ eng gewählt werden.
Prinzipiell ist die Idee, Gewinne zu maximieren, scheinbar gut umgesetzt. Jedoch, meiner Meinung nach, beim Trading auf diese Art nur schwer umzusetzten.
Martin Baumann
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