Geschrieben von sensei am 27.02.2002, 15:59:
IB APIs
Hallo Klaus, hallo ts2004,
erst einmal herzlichen Dank für Eure Beiträge.
Zu multiple Data Sources bzw. Charts für eine Handelsstrategie:c
Klaus, inwieweit ist es in ELA möglich, mehrere Tickcharts sowie darauf angewandte Indikatoren auszuwerten, um daraus EIN Handelssignal zu generieren?
Ein Beispiel: Bei Quotes.com zum Beispiel gibt es eine Reihe von Marktstatistiken in bezug auf ADV/DEC, ASKs/BIDs, UP-Ticks/Down-Ticks, Spreads aller am Markt oder in Teilmärkten gehandelten Aktien. Es kann nun sein, daß ich mehrere dieser Breadthalizer in unterschiedlicher Auflösung auswerten möchte, es kann sein, daß einige davon geglättet oder durch Indikatoren repräsentiert werden sollen. Sowie ich es verstanden habe, handelt es hier um einen Fall von Multiplecharts in ELA. Was ist die Abgrenzung zu Multipledata-Charts, wo liegen die Grenzen in ELA?
Zum Problem verschiedener Datenfeeds: Ich weiß noch nicht genau, welche der oben aufgeführten Daten IB zur Verfügung stellt, aber prinzipiell könnte man die Realtimedaten über eine Anbindung an die TWS von IB beziehen.
Um das Datenmodell des Globalservers umzumodellieren gibt es für die TS2000i ein spezielles Development Kit.
IB stellt ja mittlerweile 3 verschiedene Schnittstellen zur Verfügung (ActiveX, Socket und Java) über die Ask/Bid/Last/Asksize/Bidsize/Lastsize-Daten bezogen und fast jede erdenkliche Order abgesetzt werden kann (schon ganz schön komfortabel). Man kann also VBA, VC++, C, C++, Java usw. verwenden, um Daten zu holen und Orders abzusetzen.
Da kommt einem natürlich die (sicherlich hier ketzerische) Frage in den Sinn: Wozu braucht man den komplizierten Umweg über die TradeStation, warum nicht gleich die Daten in einer eigenen Datenbank speichern und die Handelsstrategie in C, C++ implementieren?
Eine Antwort, die mir sofort in den Sinn kommt: Natürlich braucht man eine komfortable Plattform zur Visualisierung der Daten (Charts), der Handelssignale und zum Backtesting der Handelsstrategien, womöglich automatisiertes Optimieren der Strategie.
Nur: Für diese Aufgabe gibt es neben der TradeStation noch Neuroshell, Investox, MetaStock, Wealthlab, Townsend Analytics und andere. Und die Frage, die ich mir eben stelle ist die, lande ich mit der TS2000i bei künftigen Entwicklungen nicht früher oder später auf dem Abstellgleis, da Omega kein Interesse mehr hat die TradeStation dem breiten Markt zur Verfügung zu stellen. Am Datenfeed allein kann es jedenfalls nicht liegen, den es gibt auch andere Datenanbieter, die sämtliche historischen Daten (sogar bis zu 4 Jahre Tickdaten) per Internetzugriff anbieten. Dazu braucht man nicht unbedingt lokale "Globalserver".
Gruß an alle,
Ric
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