Hi!

Bei den beiden erwähnten Punkten gibt es ein häßliches Feature der TS:

{Tagesdaten}
Wenn ich heute eine Position eingehe und im Debug Fenster die marketposition abfrage bekomme ich heute marketposition=0. (im Backtest ist an allen Handelstagen marketposition=0)

Wenn das ganze realtime läuft, dann wird eine Order vom Typ:
if marketposition=1 then exitlong next bar at market
am Tag nach dem Kauf ausgeführt. (sollte aber nicht gehen, da am gestrigen Kauftag noch marketposition=0 war und so die Order nie aktiv werden dürfte.

Ähnlich ist es mit at$:

Wenn ich schreibe:
exitshort from entry("sell") next bar at$ high stop
dann passiert folgendes:
Am Tag nach dem Sell steht im Trackingcenter: buy at .0 stop. Richtig sollte stehen: buy at 7673.9 stop (High gestern)

glaube nie der TS
phil