Hallo,

hat jemand die letzte Version der TS?

Mich würde speziell die neue Möglichkeit des Zusammenführens verschiedener Handelssysteme interessieren.

Wie funktioniert das?

Ist es möglich Handelssysteme zu kombinieren, die verschiedene Zeitreihen benötigen (Bsp. 1. Sys => intraday, 2. Sys => EOD)?

Wie ausgereift ist die TS Pro?

Danke

Soweit ich das übersehe (zum Erfahrung sammeln noch nicht viel Gelegenheit gehabt) entfällt der StrategyBuilder, wie er aus der TS2000i bzw. ProSuite bekannt ist. Dessen Aufgabe wird nun direkt im Formatfenster der Indikatoren/Signale verlagert (eigenes Registerblatt), wo, im Gegensatz zu den bisherigen Versionen, mehrere Signale gleichzeitig aufgeführt werden.

Die EL-Programmteile gehen weiterhin von der zu ersten geladenen Datenreihe als allein handelbares Instrument aus (Commission, Slippage können nur einmal angegeben werden).

Die Entscheidung
if close of data1 crosses over average(close of data2, Len) then buy;
ist natürlich auch mit unterschiedlichen Zeiteinheiten der beiden Zeitreihen möglich, ob sinnvoll oder nicht ;-).

Hoffe den Kern Deiner Frage beantwortet zu haben, Gruß
Uwe

Ich habe die amerikanische Zeitschrift "Stocks & Commodities" im Abo. Vor einiger Zeit war TS Pro vorgestellt. Unter "Advantages" war aufgeführt, daß man verschiedene Systeme auf einen Chart anwenden könne. Das heißt Die Summary bezieht sich auf zwei oder mehr Systeme gleichzeitig. Möglicher Vorteil: Vielleicht werden heben die Mengel des einen Systemes durch das andere aufgehoben.

Mich würde interessieren wie diese Funktion in der Praxis aussieht.

Oder gibt es diese Möglichkeit überhaupt?


Danke

...
Das Einbinden von mehreren Programmteilen war eigentlich schon immer möglich. Die gegenseitige "Überwachung" der Teile war und ist eher ein Teil der Programierung.

Angenommen, Du hast in SignalA und ein SignalB programmiert, so werden diese beiden Signale in der Umgebung von TS2000i über den StrategyBuilder zu einer Strategie zusammen geführt.

Diese "Stratiegy" greift auf das, und nur auf dieses(!), in einem Chartfenster zuerst geladenen Symbol zu und führt die Signale mit diesem Symbol aus.

Über Funktionen können die Signale auf (laufende Handels-)Systeminformationen zugreifen und dabei natürlich "entdecken", daß das System schon infolge SignalA bereits Long ist, wo das SignalB erst ein Signal generiert.

In der TradeStation Pro läuft dieser Prozeß so ab, daß der Schritt StrategyBuilder entfällt und so nur im Formatfenster die Signale, wie Indikatoren, zu-, nach- und entladen werden können.

Im Summary eines Systems werden Dir, je nach Programieraufwendung, die Herkunft der Signal angezeigt, wie sie auch in einer Startegie abgefragt werde können, um so zum Beispiel selektierte Aktionsscheidungen zu treffen (wenn Kaufsignal infolge SystemA dann EXIT wenn Bedingung1 sonst wenn Bedingung2). Aber dies gehört, wie oben bereits erwähnt mehr in den Bereich der Programierfähigkeit.

Gruß
Uwe

Danke für deine Antwort.

Du hast geschrieben:
<Über Funktionen können die Signale auf (laufende Handels-)Systeminformationen zugreifen und dabei natürlich "entdecken", daß das System schon infolge SignalA bereits Long ist, wo das SignalB erst ein Signal generiert.>

Kannst du mir mal grob erläutern, wie du das meinst. Oder ein kurzes Beispiel zeigen.

Habe ich das richtig verstanden, daß du die Signale in einer Function generierst und die Signale nur auf die Functions schauen, um herauszufinden, ob eine Order gegeben werden soll?

Tschö

ich gebe den Entrys immer namen: Buy ("K1") next bar at market

Wenn ich dann genau von diesem Signal raus will und nicht die position eines anderen Signal schließen möchte schreibe ich: exitlong from entry ("K1") next bar at market.

Damit man mehrere Signale (und damit Kontrakte) handeln kann muß bei der Strategie das Häckchen bei Pyramidising - allow for different entry signals gesetzt sein.

Probleme hat man nur mit dem setStoploss und setexitonclose u.ä.
Diese Signale wirken global und killen die ganze Position, egal von welchem entrysignal sie kam...

MartinBaumann: ...Habe ich das richtig verstanden, daß du die Signale in einer Function generierst und die Signale nur auf die Functions schauen, um herauszufinden, ob eine Order gegeben werden soll?