Geschrieben von _Ralf am 16.07.2001, 20:10:
Unterschiede in der Berechnung des MFI
Hallo,
ich teste im Moment mit verschiedenen Indikatoren von Bill Williams (Trading Chaos), dabei unter anderem mit dem MFI der auch in der OMEGA Indikatorensammlung vorhanden ist.
William definiert den MFI = Range / Volume
was ich wie folgt in einem Indikator umgesetzt habe (für Intradayanwendung):
vars: value1(0), value2(0); value1=upticks+downticks; value2=range/value1*100; plot1(value2,"",green);
Wenn ich jetzt aber das Ergebnis mit dem des MFI vergleiche liefern die Histogramme völlig unterschiedliche Werte
Wo kann hier der Fehler liegen ? Ich habe die zugehörigen Funktionen zum MFI angeschaut und kann eigentlich keinen Unterschied in der Berechnung entdecken..
Danke im voraus...
Ralf
P.S. hier der ELA Codes MFI und Volume - ich kann einfach nicht den Denkfehler entdecken
{******************************************************************* Description : This Function returns MFI Provided By : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999 ********************************************************************}
Inputs: MyVol(NumericSimple); Variables: Return(0);
Return = 0 ; If MyVol > 0 Then Return = Range / MyVol * 100;
MFI = Return;
{******************************************************************* Description : This Indicator plots MFI Provided By : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999 ********************************************************************} Inputs: MyVol(Volume);
Plot1(MFI(MyVol), "MFI");
{Alert Criteria} If Plot1 > Highest(Plot1, 20)[1] OR Plot1 < Lowest(Plot1,20)[1] Then Alert("MFI indicates that a significant move is possible");
{******************************************************************* Description : This Indicator plots Volume Provided By : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999 ********************************************************************}
If DataCompression >= 2 Then Plot1(Volume, "Volume") Else Plot1(UpTicks + DownTicks, "Volume");
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