Ich wollte ein nachgezogenes Stopp als Indikator darstellen und stieß dabei auf das Problem, daß ein Indikator nichts von der Marketposition weiss.
Ob ich eine Position habe ist einfach festzustellen: Wenn I_openequity=I_closedequity ist, bin ich flat. (meistens) Damit erhalte ich mit einem Tag verspätung zumindest die Information ob ich drin bin.
Ob Long oder Short wollte ich mir auch aus der open equity berechen. Wenn I_openequity>gestern und close>gestern, dann bin ich long (mit einem Tag Verspätung)

Mein Problem ist nun close=close[1]. Das kommt immer wieder mal vor, und dann weiss ich nicht ob ich jetzt long oder short bin. (150 mal bei 5000 30min Bars)
Hat jemand eine bessere Idee wie man in einem Indikator allgemein gültig(!) feststellen kann, welche Position man hat.
Dabei soll keine Bedingung aus dem Signalcode verwendet werden, sonst ist s nicht mehr allgemein verwendbar...

phil

Hallo Phil,

warum nimmst Du nicht einfach I_MarketPosition und/oder I_CurrentContracts?

-Klaus

hätt ich das gewusst

vereinfacht die Sache natürlich ....