Tradestation User Group Germany - Druckvorschau: Systemauswertung

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Geschrieben von _Alex Aschauer am 31.07.2001, 17:10:

Systemauswertung

Ich habe ein System mit verschiedenen Exits und Stops geschrieben und würde gerne eine Statistik generieren, wie oft die jeweiligen Exits und Stops ausgeführt wurden. Möchte mir einfach das ständige Zählen der Signale am Bildschirm ersparen. Kann mir jemand helfen ?

Geschrieben von _Jim Douglas am 01.08.2001, 09:10:

RE: Systemauswertung

hallo Alex,

es geht.

Vars:B1(0),S1(0),B2(0),S2(0);

if {your condition} then begin
buy ("B1") next bar at open;
B1 = B1 + 1;
end;

commentary("Anzahl B1 = ",B1,newline,"Anzahl S1 = ",S1),newline,
"Anzahl B2 = ",B2,newline,"Anzahl S2 = ",S2);

klick auf Drawing, Expert Commentary, und klick auf ein Bar. Der Commenatry sollte erscheinen.

grüße,

Jim

Geschrieben von _Alex Aschauer am 07.08.2001, 16:10:

RE: Systemauswertung

Hallo Jim,

vielen Dank für Deine Antwort. Trotz etlichen Versuchen komme ich jedoch leider nicht weiter, weil ich ausschliesslich mit stops in den markt gehe:

LongEntryStop = Highest(High,nentry) + MinMov;
ShortEntryStop = Lowest(Low,nentry) - MinMov;

Buy ("TLE") ContractsTraded shares at LongEntryStop stop;
Sell ("TSE") ContractsTraded shares at ShortEntryStop stop;

Kannst Du mir hier bitte einen weiteren Tipp geben - Danke.

Geschrieben von _Robert UEberbacher am 08.08.2001, 10:10:

RE: Systemauswertung

Etwa so:
If MarketPosition < 1 {short oder flat} and H[1] < LongEntryStop and H > LongEntryStop then B1 = B1 + 1;

umgekehrt for short

Gruß
Robert