Tradestation User Group Germany - Druckvorschau: Tickdaten: QCharts <---> TradeStation

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Geschrieben von _Alexander am 29.09.2001, 08:10:

Tickdaten: QCharts <---> TradeStation

Hallo !
Wieso unterscheiden sich die Tickdaten, die man über die History-Bank der TradeStation erhält, so grundlegend von denen aus QCharts?
Welche Daten sind richtig (oder besser)?
Wie filtert man am besten automatisch die ganzen Peaks aus den TradeStation-Daten heraus?

Vielen Dank für alle Antworten!

Gruß
Alexander

Geschrieben von _Peter am 29.09.2001, 10:10:

RE: Tickdaten: QCharts <---> TradeStation

zunächst mal die Frage: wozu Tickdaten.
1. hättest Du ohnehin keinen garantierten
Fill auf dem Tick den Du siehst bekommen,
2. Das Qualitätsproblem.
Daher meine Empfehlung: 1 Min. Daten mit
angemessener Slippage verwenden.

Wenn Du unbedingt mit Tick-, und Quote.Com
Daten in der TS arbeiten willst, empfehle ich Dir www.Dynastorelight.com / für Qfeed/Quote.com damit werden auch Spikes gefiltert etc.

Geschrieben von _Alexander am 29.09.2001, 11:10:

RE: Tickdaten: QCharts <---> TradeStation

Hallo Peter,

vielen Dank für Deine Antwort.
Ich brauche die Tickdaten nicht als Basis zum Handeln oder für ein mechanisches Handelssystem, sondern nur für Untersuchungszwecke, z.B. wie verhält sich eine Aktie vor einer ganzen Zahl (also $45.00): Kann man aus den Kursen Rückschlüsse daraus ziehen, ob sie wieder zurückfällt oder durchbricht etc.
Zum diesem Zweck würde mich interessieren, welche Tick-Daten besser sind: die von QCharts oder die von der der Historybank.com.

Wie sieht es aus mit dem Filtern von extremen Werten, z.B. nachträglich gemeldete Trades oder Blocktrades zu Kursen außerhalb der laufenden Kursschwankungen?

Danke für Eure Antworten

Viele Grüße

Alexander