RE: Historische Volatilität
Alexander: In der Zeile "Answer = ..." wird der letzte Teil der Standardabweichung berechnet.
Eigentlich müsste es heissen:
Answer = (SquareRoot(SumDiff / (NumberDays - 1))) * ...
oder irre ich mich da?
Nach meiner Sicht "irrst" Du in diesem Fall, da zu berücksichtigen ist, daß aus N (=NumberDay) Werten, die aus N+1 Closekursen gebildet werden, sowohl der Mittelwert (AvgDiff) als auch die Summe der quadrierten Fehier (SummDiff) ermittelt wird. Somit muß sich natürlich der Mittelwert auch auf die Probenanzahl N (N berücksichtigte log(C[i]/C[i-1]) ) beziehen.
Anderes würde zu berücksichtigen sein, wenn N die zu Anzahl der Bars bezeichnet, aus denen ich nur N-1 Verhältnisse C[i]/C[i-1] herleiten kann.Alexander: Dann meine 2. Frage:
Wo kommt die Konstante 15.90957 her?
Hier wurde die Antwort bereits gegeben, wenngleich ich nur den etwaigen Ansatz zur Bestimmung der genauen Zahl wie folgt vermute:
Faktor = square( ((365*3+366)/4)*5/7 -nHoliDaysWeekdays )
wobei nur die durchscnittliche Anzahl der Handelstage (hier 253,11441
Berücksichtigung finden, was allerdings dann zu einer "nationalen" Konstanten führen würde.
Gruß
Uwe