Ich bin gerade dabei meine ersten selbst gebastelten Strategien zu schreiben und habe ein Problem, bei auslösen des Sells werden immer 0 Aktien verkauft, obwohl vorher Aktien gekauft wurden. Selbst wenn ich das Demobeispiel von Tradestation eingebe:

Condition1 = the Low is < the Lowest(low,3) of 1 bar ago;
Condition2 = the Close is > the Close of 1 bar ago;

If Condition1 and Condition2 then Buy this bar;
If BarsSinceEntry = 5 then sell this bar;

Hallo Rainer,

weiss nicht wo Du diese Demobeispiel her hast, aber zum Glattstellen einer Long-Position muss man in ELA den Befehl "ExitLong" und nicht "Sell" verwenden.

Der Befehl "Sell" bewirkt immer das Eingehen einer neuen Short-Position, egal ob man vorher Long war oder nicht.

Dies ist ein kleiner aber wichtiger Unterschied zu den realen Handelsplattformen, welche meist nur Kauf- und Verkaufsorder kennen und wobei Long/Short nur über die Anzahl gesteuert wird...

Hoffe, das Hilft!?

-Klaus

Ich habe das Problem schon gelöst. Aber jetzt habe ich ein viel größeres. Bei einer selbstgebastelten Strategie hängt die Anzahl der Käufe von der Exitstrategie ab und dieser Zusammenhang ist mir völlig unverständlich. Beide Strategien sind in unterschiedlichen Modulen untergebracht. Die beiden Exitstrategien sind ganz einfach:
SetPercentTrailing(1,5); oder
If Barssinceentry=0 then sell this bar on close;

Sobald ich auf SetPercentTrailing(1,5); gehe tätigt das Programm sehr viel weniger Käufe als in dem anderen Fall.

Gruß

Rainer Schlund