Geschrieben von tso am 29.01.2010, 20:12:
Verwendung mehrere Zeitebenen
Aus Sicht der Tradestation ist es egal ob der Wert eines Indikators auf data1, data2 oder data5 berechnet wird. Auch ist es für die Berechnung bedeutungslos in welcher Reihenfolge die Zeitebenen eingerichtet wurden. Für den Einsatz einer Strategie in der Praxis macht es aber enorme Unterschiede ob die 10 Minuten Einstellung auf data1 oder data2 beispielsweise liegt.
Grundsätzlich sollte auf data1 die jeweilig „feinste“ Zeiteinteilung und auf den folgenden Datenreihen die „gröberen“ Zeitskalierungen eingestellt werden. Ganz abgesehen davon das der Arbeitsplatz somit strukturierter und übersichtlicher wird, möchte ich auf folgendes praktisches Problem hinweisen.
Beispielcode:
code:
If time = 1000 and ADX (close, 14) > 0 then buy market;
If marketposition=1 then begin
Sell mit 20 Punkten Gewinn Limit;
Sell mit 20 Punkten Verlust Stop;
End;
Als erstes nehmen wir an das auf data1 die Zeiteinteilung 10 Minuten und auf data2 1 Minute gewählt wurde. Der Einstieg in die Long-Position wird Regelkonform um 10:00 Uhr erfolgen. Weil wir data1 mit 10 Minuten eingestellt haben, wird jetzt aber auch bis 10:09:59 Uhr nichts mehr passieren. Das heißt egal wie sich der Kurs in diesen 9 Minuten entwickelt, er wird für die Tradestation unbemerkt bleiben. Erst um 10:10 Uhr, mit beenden des 10 Minuten Bars, bemerkt die TS die Veränderung des Wertes marketposition und sendet die Orders entsprechend ab. In diesen 10 Minuten kann der Kurs aber schon so weit gefallen sein, dass unsere Stop Absicherung überflüssig geworden ist.
Jetzt verändern wir die Reihenfolge so, dass data1 1 Minute und data2 10 Minuten entspricht. Der Programmcode verändert sich wie folgt:
code:
If time=1000 and ADX (close, 14) > 0 of data2 then buy market;
If marketposition=1 then begin
Sell mit 20 Punkten Gewinn Limit;
Sell mit 20 Punkten Verlust Stop;
End;
Der Einstieg in die Position erfolgt wieder um Punkt 10:00 Uhr, aber was hat das Ändern der Zeitebenen bewirkt? Jetzt prüft die TS bereits nach 1 Minute ob sich marketposition geändert hat und sendet die entsprechenden Orders ab. Effektiv haben wir unsere Position also nur 1 Minute am Markt schutzlos gehalten. Somit zeigt sich das aus purem Selbstzweck auf data1 immer die jeweilige „feinste“ Zeitskalierung gewählt werden sollte.
Um auch noch die 1 Minute Risiko zu unterbinden kann man die Befehle setstoploss und setprofittarget verwenden. Beide werden sofort nach absenden der Kauforder aktiv und setstoploss kann somit ideal als „worst-case“ Absicherung einer jeden Position unabhängig vom gewählten Zeitfenster genutzt werden.
viel Erfolg
-tso
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