Tradestation User Group Germany - Druckvorschau: Limit Preis

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Geschrieben von Fuchur am 19.10.2009, 19:26:

Limit Preis

Ich möchte gerne eine Aktie z.B. genau bei $10 kaufen.

Also: Buy next bar at 10 limit;

Das Problem ist - wenn ich es richtig verstanden haben - dass der Limit-Preis
$10 oder besser (sprich unter $10) ist.

Ich will aber nur bei $10 kaufen. Wenn ich kein Filling kriege, dann ist es egal.

Gibt es eine Möglichkeit, ausschliesslich bei einem Kurs von $10 zu kaufen?
Wenn ja, wie müsste ich es programmieren? Ich habe schon mit 'PlaceOrder'
und der 'Intrabar Order Generation' versucht. Doch scheint auch hier der
Limitpreis bei $10 oder 'besser' - sprich unter $10 zu liegen.

Jeder Tipp wäre sehr hilfreich!

Danke & Grüsse
Fuchur

Geschrieben von Klaus am 20.10.2009, 10:23:

Hallo Fuchur,

ehrlich gesagt kann ich die Motivation hinter dieser Frage nicht verstehen? Wenn ich mich einmal entschieden habe zu einer bestimmten Situation (fundamental oder technisch) eine Aktie zu kaufen, dann versuche ich doch, bei der Umsetzung der Order einen möglichst geringen Preis dafür zu bezahlen - genau das macht die Limit-Order...

Ansonsten sehe ich im Backtest keine Möglichkeit dies umzusetzen, da immer nur von den vorhandenen Preisen ausgegangen wird und man immer eine Situation konstruieren kann (z.B. intraday Gaps bei Aktien mit nur sehr wenigen Trades pro Tag) die zu einem anderen Fill-Preis im Backtest führt.

Wenn es um realtime Handel geht dann kann man (solange der aktuelle Preis kleiner als $ 10 ist) eine Stop-Limit Order (Stop-Preis und Limit-Preis = $ 10) verwenden, das geht dann z.B. mit PlaceOrder aus ELA heraus. Ist der aktuelle Preis grösser als $ 10 dann generiert man eine einfache Limit Order. Allerdings besteht auch dabei keine Garantie, dass diese Order genau zu $ 10 ausgeführt wird.

Gruss
-Klaus

Geschrieben von tso am 20.10.2009, 14:07:

Hallo Fuchur,

mal ganz unabhängig von der preislichen Forderung solltest du bedenken, dass in der Praxis immer noch mit einem gewissen Maß an Slippage gerechnet werden muss. Die kleine Differenz im Ausführungspreis stellt also kein eigentliches Problem dar, sondern zeigt dir wie es in der Realität laufen würde, wenn deine Order tatsächlich an der Börse platziert wäre.

Geschrieben von Fuchur am 20.10.2009, 16:02:

@Klaus: Der Sinn liegt darin, dass der Einkauf erst ab $10 'gültig' ist. Ich dachte mir, dass wenn ich mit folgendem Code:

if close=10 then buy next bar at close limit;

einkaufe, das $10 Target nach dem Close der Bar schon lange Geschichte sein könnte. Dann wäre aber das Pattern nicht mehr gültig.

Du schreibst von Stop-Limit-Order. Lautet der Code dann:

if close>=9.95 then buy next ar at 10 stop?

@tso: Mir ist die Filling und Slippage Problematik bewusst. Darum möchte ich ja möglichst von der Strategie aus bei $10 einsteigen.

Geschrieben von tso am 20.10.2009, 16:24:

if (...Bed...) then buy next Bar at 10 stop;

richtig!
Geht es dir darum von dem Einstieg genau 10 Punkte Gewinn zu erzielen?

Geschrieben von Fuchur am 20.10.2009, 16:30:

Nein, sondern nur das Pattern möglichst genau zu treffen. Ich habe mich noch nicht für einen Time-Frame entschieden. Intraday wäre es ein Scalper. Daily würde ich wohl etwa 2 Bars drinbleiben. Dies wird aber
das Backtesting zeigen. Generell stelle ich fest, dass je höher der Timeframe, desto robuster die Strategien.
-> Das ist aber nur meine Meinung ;O)

Vielen Dank für die Hilfe!

Geschrieben von Klaus am 20.10.2009, 17:09:

Zitat:
Original von Fuchur
@Klaus: Der Sinn liegt darin, dass der Einkauf erst ab $10 'gültig' ist.

Wie wäre es dann mit folgendem Code:

code:
if Close < 10 then

    Buy next Bar at 10 Stop

else

    Buy next Bar at 10 Limit;

Zitat:
Du schreibst von Stop-Limit-Order. Lautet der Code dann:

if close>=9.95 then buy next ar at 10 stop?

Nein, eine Stop-Limit order kannst Du nur mit Placeorder erzeugen. Diese ersetzt dann die Stop-Order im obigen Beispiel. Das funktioniert aber nur realtime, nicht im Backtest! Vorteil der Stop-Limit Order ist nur, dass die Slippage verhindert wird (mit der Gefahr dafür keinen Fill zu bekommen).

Geschrieben von Fuchur am 20.10.2009, 17:32:

Vielen Dank Klaus für Deine Erklärung. Das ist sehr hilfreich!

Schön, dass es ein deutsches Tradestation-Forum gibt.
Auf deutsch lässt es sich leichter erklären und verstehen.