Geschrieben von Mercury am 17.02.2008, 21:03:
Hallo Uwe,
vielen Dank für Deine Antwort. Zum Deinem besseren Verständnis meines Anliegens: habe im Sommer 2005 den Datenlieferanten "TradeSignal" abonniert und damals in mühsamer Kleinarbeit ein Handelssystem für den F-Dax entwickelt, welches ich dann so ab Herbst backtestete bis zurück zum Januar 2002.
Irgendwann habe ich dann durch Zufall (und mit anfangs großer Irritation!) feststellen müssen, dass sich die von mir so abgeschriebenen Tages-Chart-Werte (also das O,H,L,C) ein paar Monate später verändert hatten und dies nach jedem Hexensabbat immer wieder aufs Neue passiert. So blieb mir nichts anderes übrig, als täglich diese Eckdaten in einer Tabelle zu dokumentieren. Ich habe also die jeweils tatsächlichen Opens, Highs, Lows & Closes eines jeden einzelnen Handelstages seit dem Januar 2006 bis zur Gegenwart, d.h. exakt so, wie diese an jedem einzelnen Tag entstanden sind, als deren Kontrakt-Quartal gerade aktuell war.
Mein Backtesting jedoch möchte ich der weitaus längeren und somit sehr viel aussagekräftigeren Performance wegen bis zurück zum Januar 2002 erstellen. Doch dafür habe ich lediglich all die Werte (also von 2002 bis 2005) abgeschrieben, NACHDEM diese schon x-mal geglättet und somit verändert wurden.
Ein konkretes Beispiel: Anfang 2006 hatte ich die Kerzenwerte für den 17.04.2002 abgeschrieben und da war das Open mit 5400,0 angegeben und das High mit 5410,5 - der Docht hatte somit eine Höhe von 10,5 Punkten. HEUTE gibt derselbe Kurswerteanbieter dieselben Werte mit 6275,0 und 6288,0 an - und das bedeutet, dass der Docht 13,0 Punkte besitzt.
Ergo: nicht nur die Werte als solche werden nach jedem Kassa hochgehoben, sondern sie verändern sich auch in ihrem internen Verhältnis zueinander - und das wiederum lässt ein Backtesting wirklich zur Farce werden!!!
Deshalb suche ich also jemanden, der diese Daten täglich auch so "live" abgeschrieben und dokumentiert hat, wie ich. Nur dass dieser jemand mit dem Abschreiben besagter Eckwerte hoffentlich schon sehr viel früher begonnen hat als ich.
Die Eurex habe ich vor längerer Zeit diesbezüglich auch mal kontaktiert, und die haben mir sehr freundlicherweise auch eine CD-Rom mit Tickdaten der Jahre 2003 bis 2005 gesandt. Diese jedoch nun in Kerzen oder so umzuformen, wo man deren tägliche Eckdaten sofort ersehen kann, dazu fehlen mit bei weitem die erforderlichen PC-Kenntnisse.
Deshalb nochmals: weißt Du mir da eine Lösung?
Gruß,
Mercury
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