Hello,
I just read this on the IB website, regarding the newly available
build 742:

" Customize trading with Excel® integration
IB now offers dynamic data exchange (DDE) with Microsoft Excel.®
You can now integrate TWS functionality and market data with an
Excel® spreadsheet to view market data, place orders and set up
programmed trades using Visual Basic®.
For more information on using the DDE with Excel®, see the TWS
User s Guide. "

In the User s Guide, there is a whole new section "DDE Integration"
http://www.interactivebrokers.com/html/webhelp/webhelp.htm


Regards,
Rainer

oder geht das auch damit nicht?

Hat jemand Erfahrung mit IB?

Sind die Daten zuverlässig? Tickdaten? Verzögerung?

Ist IB als Broker zuverlässig? Ich habe schon viele unterschiedlichen Meinungen süpeziell bezüglich Stop- und Market-Orders gehört.

Danke

das datenfeed von IB ist grundsätzlich sehr gut. wenn man kleinere stückzahlen (bis 1000)
tradet dann gibt es imo nichts besseres, schnelleres und günstigeres und zuverlässigeres als IB.

die diskussion um die stoporders liegt daran
dass sich die meisten user nicht genau durchlesen wie IB stops bearbeitet.

für Nyse/amex macht IB es so wie es sein soll
sobald der activationprice getriggert wird,
wird das order generiert.(mein QQQ intraday system hatte die letzten 2 monate eine average slippage von 3 cent(HT))

für die Nasdaq läuft es anders: ein stop/sell
wird aktiviert wenn 2 ask tiefer oder gleich
dem activationprice sind, was bedeutet dass immer der volle spread zur normalen slippage
hinzukommt und es praktisch nicht möglich ist
ohne slippage gefillt zu werden. (IB argumentiert diese doch ungewöhnliche vorgangsweise mit vermeidung von reklamationen die durch spikes augelöst werden)
man sollte daher den stop z.B 2 cent über den eigentlichen stop legen oder wenn es jemand schafft aus der TS direkt mit dem DLL market beim trigger ordern.

ich stimme Peter zu, IB Daten sind sehr gut, im Vergleich zu Tenfore(Satelit) laufen sie gleich schnell ganz selten mal ein My langsamer bei hohem Handelsvolumen oft sogar schneller als Tenfore und weniger Ausfälle.

Zu den Stops muß noch ergänzt werden, daß IB die Stops nicht im Markt sondern auf dem eigenen Rechner liegen läßt bis es zur Ausführung kommt(bei Futuremärkten, bin nicht sicher ob generell). Das kann u.U. gefährlich sein. Ich mache es so wie Peter geschrieben hat und die Slipage ist faktisch zu vernachlässigen.

Gruß Tina