Geschrieben von _Uwe am 06.12.2001, 17:10:
RE: Hilfe bei Stopprogrammierung gesucht
Hallo Max,
sofern Du keine Stop-Funktion in der Signal Library unter den Stichworten
BreakEven...,
Entry Bar$...,
BreakEvenATN...,
BreakPnt...,
PrecentRisk...
findest, kannst Du mit der Funktion EntyPrice versuchen, Deine speziellen Wünsche umzusetzen.
input: ...win1Level(1), risk1Level(3),...
vars: ...temp(0), StopPrice(-1),...
if marketposition<1 then
StopPrice=-1
else
begin
if high >= EntryPrice+win1Level then
temp = MaxList(EntryPrice+win1Level, Close-risk1Level)
else
temp=-1;
if temp>StopPrice then StopPrice=temp;
if StopPrice >= Close then
ExitLong This Bar at StopPrice Stop;
end;
Mit win1Level wird die Punktzahl festgelegt, ab der die Stopregeln einsetzen sollen (hier sollten in jeden Fall die Kosten der Transaktionen bei der Auswertung berücksichtigt werden, da ein Punktgewinn, der die Transaktionkosten nicht im Wert übersteigt, definitiv ein Verlust ist).
Mit risk1Level wird ein nachgezogenes Punktestopp eingeführt.
Die Logik gilt für Longpositionen ( if marketposition>0 then... ).
Beachtet werden muß, daß bei historischen Untersuchung berücksichtigen muß, daß Kursverläufe innerhal der Bars besonders zu beachten ist. Obwohl gegen das Barhoch verglichen wird, ist nur bei Tickweiser Untersuchung sichergestellt, daß die Zeit/Kurrealisierung erfaßt wird, da ja durchaus der Fall eintreten kann, daß auf dem Weg zum Hoch bereits die Stopmarke gegriffen hat. Es ist also besondere Sorgfalt bei der Auswertung der Ergebnisse angeraten.
Mit temp=MaxList(value1, value2) wird der maximale Wert aus der Liste bestimmt, hier eben der höchstmögliche Stopp-Preis. Ist dieser Preis (temp) höher als der zuvor ermittelte StopPrice, dann berücksichtige diesen neuen und höheren StopPrice.
(Alles ohne Gewähr, da kein Test)
Gruß
Uwe
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