Geschrieben von Uwe am 04.12.2002, 23:44:
Zitat:
Original von chopapeih21
hallo!
Habe ein problem mit der startegy Performance:
wenn ich mein programm raeltime laufen lasse, macht er meine trailllingstops anders als bei der rückrechnung!
d.h: wenn ich die letzen 10 trades meiner startegie realtime beobachte und dann die startegie schließe und sie wieder öffne sind die trades anders.(besser  )
Liegt das vielleicht an der backtesting resolution?
(die ich eigentlich noch nocht wirklich verstanden habe...)
mein programm laüft auf 5mincharts und 240 tage, was muß ich da eingeben? (TS 6.0)
Naja, hier meine Anfängerfragen  , danke im voraus
Chopapeih
Hallo Chopapeih!
Das Thema wurde schon sehr oft nachgefragt und erörtert, so dass es sich wohl lohnt, die betreffenden Antworten einmal als F&Q zusammenzustellen. Hier also nur kurz:
Wenn Du Tickdaten über den von Dir angegebenen Zeitraum hast, dann kannst Du in dem Strategy-Format-Dialog unter Properties dich dafür entscheiden, dass er diese Auflösung beim Backtesting verwenden soll (bitte in dem Dialog auf das letzte Registerblautt schauen). Ansonsten wird für die vergangenen Bars bei einem Backtestig nicht die "innere Zeitgeschichte" dieses Bar berücksichtigt und es werden nur die Orders zum nächsten Bar ausgeführt.
Gruß,
Uwe
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Startegy Performance