hi,
weiß jemand, wie man im global server den tradingnamen eines symbols so ändert, das danach symbol und tradingname verschieden sind.

Kannst Du bitte ein Beispiel nennen, das mir verdeutlicht, wohin Deine Frage zielt und welchen Zweck Du damit verfolgst, da ich, auf Grundlage Deiner Frage, nicht sehen kann, was Du eigentlich wünschst.

Gruß
Uwe

ganz einfach. beim bis datenfeed wird die verbindung über den tradingnamen hergestellt.normalerweise ist tradingname = symbolname.
also kannst du jede dateninformation genau einem symbol zuordnen.
in meinem fall möchte ich den front month und den continous contract parallel laufen haben.
da ich im server nicht 2 mal das gleiche symbol eintragen kann,bleibt mir der umweg über den tadingnamen.
das bedeutet:
front month und continous contract haben unterschiedliche symbolnamen, jedoch den selben tradingnamen. => beide erhalten die selben daten.

Ich ahnte es, jugger!

Genau dies war in der Verbindung Tenfore-GS/TradeStation2000i vor Jahresfrist nicht möglich und es konnte auch keine Iformation gegeben werden, ob die Funktionalität, wie sie beim Verbindungslink Satquote-Link-TradeStation4 gegeben war, in das Programm eingearbeit werden kann, denn die "Namenssplittung" (Doppelnamen) muß anscheinenend beim Datenfeed-Programm erstellt werden, wo eben der eingehende Kurs an zwei verscheidene Symbolnamen übergeben wird um sie dann weiter an die Umgebung abzugeben, sodass sie vom GS erkannt werden (ein automatische Kontraktverwaltung im GS ist dann allerdings nicht mehr möglich).

Ob es hier eine Änderung gegeben hat, weiß ich nicht, denn durch den Wegfall dieser Funktion wurde die Datenverwaltung für mich uninteressant.

Leider kann ich Dir nicht weiterhelfen, zumal die "NichtLösung" dieses Problems, mich zu damaliger Zeit als Nutzer und Kunde sehr verärgert hatte.

Gruß
Uwe


P.S.
an Steffen:
Das Gap, das durch den Wechsel des Frontmonats entsteht, kannst Du auch über einen Koeffizienten (Multiplikationsfaktor) lösen, den Du wie folgt bestimmst:

Close(MewContr, DDMM:hhmm-Chg)
---------------------------------- = Faktor
Close(OldContr,DDMM:hhmm-Chg)

(mit DDMM:hhmm-Chg als den Zeitpunkt, der für die Umstellung gewählt wird, z.B. Tag des Volumenwechsels oder Tag vor Erfüllung des alten Kontraks)
Alle Werte der Historie sind mit diesem Wert zu Multiplizieren. ie Vorteile dieser Umwandlung liegen u.a. darin, dass Du so nicht möglicherweise negative Indexwerte erhälst und das vor allen Dingen die prozentuellen Abweichungen in der Vergangenheit nicht übermäßig verfälscht werden, wie dies bei der Subraktioonsmethode geschieht, wo z.B. eine 60 Punkte Differenz natürlich in verschiedenen Kurshöhen zu veränderungen führen müssen:

Close(alt;Tag vor Verfall 20:00)=7940
Close(neu;Tag vor Verfall 20:00)=8000

Differenz=60
Faktor=1,007557 (=Splittingsfaktor)

Subtraktionsmethode:
alt(1): 5940 -> neu(1): 6000
alt(2): 5960 -> neu(2): 6020

alt(2)/alt(1)-1=0,3367%
neu(2)/neu(1)-1=0,3333%
Relationsveränderung neu/alt: -1,01%

alt(j+0): 1940 -> neu(j+0): 2000
alt(j+1): 1960 -> neu(j+1): 2020

alt(j+1)/alt(j+0)-1=1,0309%
neu(j+1)/neu(j+0)-1=1,0000%
Relationsveränderung neu/alt: -3,00%

Welche Auswirkung dies auf die Darstellung von Trendlinien hat, wird klar, wenn man die Relationsverschiebung zweier Referenzpunkte als Stützpunkte dieser Linie auffasst.

Multiplikationsmethode:
alt(1): 5940 -> neu(1): 5984,89
alt(2): 5960 -> neu(2): 6005,04

alt(2)/alt(1)-1=0,3367%
neu(2)/neu(1)-1=0,3367%
Relationsveränderung: 0%

alt(j+0): 1940 -> neu(j+0): 1954,66
alt(j+1): 1960 -> neu(j+1): 1974,81

alt(j+1)/alt(j+0)-1=1,0309%
neu(j+1)/neu(j+0)-1=1,0309%
Relationsveränderung: 0%

Diese Methode liefert allerdings Wertdifferenzen, wie sie für die Abrechnung niemals aufgetreten sind, doch diesem Argument ist entgegen zu halten, daß diese Volatilität, die mit der Einführung der Differenzgröße aus z.B. 2001, nie in z.B. 1994 an der Berechnungsstelle j+k eingetreten ist.

Vorteil der Multiplikationsmethode sind also u.a.

danke für die auskunft.
falls es dich interessiert.
von b.i.s wurde mir mitgeteilt, das ich mithilfe der translation table dieses problem umgehen kann. der front month wird einem anderen symbolnamen in der translation.txt zugeordnet.
ob es funktioniert, teste ich am wochenende.
gruss