Hallo,

weiss jemand welche Regel (Expiration Pattern) ich für den DAX Future und den Bund Future festlegen muss bzw. wo ich die Bedeutung der Patternn herausfinden kann?
Ist es möglich mit dem Global Server Endloskontrakte zu kreieren?




Danke!
Nick

Hi Nick !

Betreff Bund-Future:
Ich arbeite mit Bloomberg-Datenfeed. Hier gibt es eine Möglichkeit einen "Endloskontrakt" darzustellen.
Damit kannst Du als Verfallsdatum z.B. 2006 einstellen.
Und Du hast eine saubere Zeitreihe ohne immer den Kontrakt umstellen zu müssen.
Auch der GS kann diese RX1 Daten problemlos verarbeiten.

Villeicht bieten auch andere Datenanbieter synthetische Kontrakte an ?

LG
Woldo

Hallo

die Beschreibung zu den Patterns 01 bis 81 ist in den Help Files zu finden.
Anbei als TXT Datei zum herunterladen.

Das Expiry Pattern für die meisten Aktien-Derivate ist 01 - also der 3te Freitag des Verfallsmonats.
Ein Pattern das für den Bund-Future passt habe ich bisher noch nicht gefunden.
Es müsste lauten "fünfter Werktag des Verfallsmonat" (wenn ich mich nicht irre)

Also bleibt dir nur die Möglichkeit es von Hand einzutragen oder das ExpiryDate auf endlos einzustellen Pattern81
Diese EInstellung ist auch zu empfehlen, wenn man entweder Endlossymbole verwendet, wie z.B. FGBLc1 (Reuters) oder RX1 COMDTY (Bloomberg). Leider werden derartige Frontmonth Symbole nicht von BIS o. Tenfore angeboten.

Eine Anleitung, wie man die Endloskrakte selbst anlegen kann findest du unter nachfolgendem Link

Continuous Future selbstgemacht mit 2000i Globalserver!

Gruss
Jo