Hallo,

an mehreren Stellen konnte ich die Bedeutung von möglichst genauen historischen Daten lesen. Hat jemand gute Erfahrungen
mit verschiedenen Datenquellen, sowohl nach regional (USA, Europa)
als end-of-day/tickdata; Aktien/Futures unterschieden ?

Gute Erfahrung mit CSI fuer US Aktien und World futures. Fuer deutsche Aktien nehme ich im moment Lenz&Partner, wechsle aber gerade nach NWP Daten.
Intra Day Daten sind fuer Deutschland schwerr zu bekommen. Habe selbst ca 5 Jahre Historien fuer Eurex und Xetra von der Eurex. Allerdings ganz schlechte Qualitaet!!!

VK

Was meinst du mit schlechter Qualität ?. Womit vergleichst du das ?
Hast du intraday Daten für die Nemaxe und deren Titeln vollständig ?!
Was hat dich denn der Spass gekostet ? Ich habe denen ein Fax vor ZWEI Tagen geschickt und immer noch keine Auskunft über intraday Historien von Aktien bekommen. Eurex Preise klingen vernünftig, wie sind die Kontrakte aber verknüpft ?

Hi,

Für EOD benutze ich Pinnacle-Data (Futures und Indizes, keine Aktien).

Die EUREX-Daten kommen in einem ziemlich bescheidenen Format, ohne jede Verknüpfung. Das darf man selber erledigen.

Was die Qualität der Daten angeht: Ich habe selber eine ganze Zeit lang die Signale eines Market-Timing Systems von Dennis Meyer nicht nachvollziehen können. Die Differenz war nicht allzu groß, aber immerhin vorhanden. Nachdem ich mir dann die Daten von Pinnacle-Data gekauft hatte, verschwand diese Differenz. D. Meyer schreibt selber dazu, dass er die Daten von drei verschiedenen Lieferanten bezieht und vergleicht, bevor er sie für die Entwicklung seiner Systeme benutzt.

Das geht sicher für EOD Signale, realtime habe ich da meine Zweifel.

Viel Erfolg

Bernd Kürbs