Geschrieben von Uwe am 01.02.2003, 19:54:
Zitat: Original von John50055
Mit anderer Software, z.B. Investox, läßt sich sehr leicht auf zukünfige Bars zugreifen, z.B. Ref(High, 1), und ebenso leicht der EntryPrice definieren, z.B. (High-Low)/2. Ich wollte nun wissen, ob das mit EL auch geht, da EL andere Vorzüge hat.
Läßt sich vielleicht der EntryPrice verändern?
If MarkedPosition=1 then begin
irgendwas mit SetEntryPrice = 1234 o.ä.
...
end;
Nein, der EntryPrice läßt sich nicht verändern. Auch läßt sich eine Einstiegsmarke (H+L)/2 nur als STOP/LIMIT-Order für die zukünfitige Preisentwicklung setzen, wenn man aus die programminterne Auswertung der Trades zurückgreifen will.
Was jedoch im Fall eines Backtesting realisierbar ist, abgesehen von der von Steffen vorgestellten Möglichkeit über die DLL, zu der ich nichts sagen kann, da ich sie nicht kenne, ist der "Nachbau" der Orderverwaltung, deren Einträge in eine Datei geschreiben werden und dann extern weiter ausgewertet werden können. In diesem Fall sind dann alle "Tricks" erlaubt:
code: If H > H[1] and MktPos < 1 then
begin
EPrice=( H[1] + L[1] ) / 2;
if Mkt=-1 then
begin
SumProfit=SumProfit+(EPrice[1]-EPrice) +Kosten+Slippage;
fileappend(date[1], time[1], MktPos, "TR", EPrice, EPRICE[1]-EPrice, SumProfit);
MktPos=+1;
fileappend(date[1], time[1], MktPos, EPrice, 0);
end;
In diesem Beispile wird also am aktuellen Bar, die fiktive Order auf den Bar davor gelegt und die ensprechenden Werte in eine Datei geschreiben.
Natürlich ließe sich so auch die Equity-Curve nachbilden und zu jedem Bar aktuallisieren
(SumProfit+MktPos*(Close-EPrice)). Auf Ereignisse, die aus dem Kurvenverlauf abzuleiten sind, können dann die entsprechenden Aktionen geschaltet werden.
Gruß,
Uwe
Zitat: Original von John50055
Hallo,
eine Wissenschaft wollte ich aus der Frage eigentlich nicht machen. Ehrlich gesagt auch keine philosophische Betrachtung über Sinn oder Unsinn. ;-))
Mit anderer Software, z.B. Investox, läßt sich sehr leicht auf zukünfige Bars zugreifen, z.B. Ref(High, 1), und ebenso leicht der EntryPrice definieren, z.B. (High-Low)/2. Ich wollte nun wissen, ob das mit EL auch geht, da EL andere Vorzüge hat.
Läßt sich vielleicht der EntryPrice verändern?
If MarkedPosition=1 then begin
irgendwas mit SetEntryPrice = 1234 o.ä.
...
end;
Bin daran interessiert, daß die Equity-Curve den Limit-EntryPrice und nicht den StopPrice verwendet. Ich möchte nur einen Backtest machen - also keine Realtime-Strategie bauen. Deshalb, Uwe, könnte ich auf das letzte, aktuelle Signal verzichten; für das vorletzte würden dann high[-1]-Werte vorliegen.
Viele Grüße
John
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