Hallo,

ich suche fürs Backtesting ca. 1Jahr zusammenhängende Tickdatenreihen der
oben genannten Kontrakte (müssen nicht
Adjustiert sein)

Hat hier irgend jemand solche Datenreihen
z.B. durch rechtzeitiges umbenennen in den Namen des Folgekontraktes wie von Michael Kühn empfohlen...

oder kennt Ihr einen Weg wie man die vorhandenen Daten z.B. ES Z0 und ES U0 zusammenfügen kann ?

bzw. kennt ihr einen Datenanbieter der die Daten im GlobalServe-format liefert so daß man nicht erst umständlich die Daten konvertieren muß ?
Ist eigentlich ein schwaches Bild das OMEGA bei dem Preis ein solches Feature nicht mit anbietet .. und sich dabei noch rühmt die führende Software für Backtesting zu sein..

Danke für eure Info s

Ciao and good trades...

Ralf

Hallo Ralf,

historische Intraday Daten für Financial Futures gibt es recht günstig bei C.I.S Tick Futures Data:

http://www.bayou.com/%7Esmcg/cdata.htm
oder (je nach Browser)
http://www.bayou.com/~smcg/cdata.htm

Es wird auch ein Programm zur Erzeugung von Endloskontrakten mitgeliefert, z.B. mit volumenabhängigen Kontraktwechseln. Die Exitlogik beim Wechsel incl. der korrekten Daten und Zeiten wird sogar als Easy Language Code mitgeliefert.

Invest smartly
Michael

P.S.: ASCII Daten lassen sich nur auf end-of-day Basis in den Global Server importieren. Für Intraday-Daten, wie sie z.B. von C.I.S. Tick Futures Data geliefert werden funktioniert dies nicht. Die ASCII Daten können aber direkt vom TradeStation Chartmodul eingelesen werden. Wer sie dennoch unbedingt in den Global Server schaufeln möchte, kann dies mit einem kleinen Zusatzprogramm machen, das es hier gibt:

http://www.traders-soft.com/

Invest smartly
Michael

danach hatte ich schon ein halbes Jahr gesucht !

Ciao and good trades...

Ralf