Hallo Ihr Easylanguage Profis,

ich möchte ein System von Metastock in Easylanguage übersetzen, habe aber einige Problemchen mit der Average True Range in Easylanguage. Kann mir jemand weiterhelfen ?
Hier das Metastocksystem:
enter long:
Cross(C,Mov(C,9,E)+(ATR(9)*2))

close long:
Cross(Mov(C,9,E)-(ATR(9)*2),C)

Danke Siggi

Hallo Siggi!

Es sollte die Funktion TrueRange in EL verfügbar sein, die Dir die Kursspanne der Bars in eine Variablen-Reihe schreibt, z.B.:

TR=TrueRange;

Darüber kannst Du den gleitendne Durchschnitt bilden, also:

ATR=average(TR,Len);

Natürlich läßt sich dies auch als zusammengezogene Anweisung schreiben
ATR=average(TrueRange,Len);


Damit würde das Umschreiben des MS-Code in EL-Code wie folgt aussehen:

if close cross over xAverage(c, 9)+2*average(TrueRange,9) then buy at market;
if close cross below xAverage(c, 9)-2*average(TrueRange,9) then exitlong;


Da in diesem Code zur Bestimmung der Werte der Durchschnitte zweimal der gleiche Berechnungsteil durchlaufen werden muß, bietet sich die Einfühung von Fariablen an. Möchte man nun noch entsprechende alternativeinstellungen untersuchen, so könnte der Quellcode in etwa so aussehen:


Inputs: Len(9), multi(2);
vars: ATR(0), XGD(0), UpBand(0), DnBand(0);

XGD=yAverage(Close,Len);
ATR=multi*average(TrueRange,Len);

if close cross ober UpBand then buy at market;
if marketposition>0 then
if close cross below DnBand then exitlong;

Hallo Uwe,

Danke, Du hast mir sehr geholfen.
Die direkte Übersetzung ohne Variable funktioniert tadellos.
Die zweite Variante brigt mir zwei Fehlermeldungen beim Verify.
Aber mit der ersten Variante komme ich schon weiter.
Danke Siggi

Kein Wunder, es muß lauten:
1.: xAverage statt yAverage
2.: over statt ober



inputs: Len(9), multi(2);
vars: ATR(0), XGD(0), UpBand(0), DnBand(0);

XGD=xAverage(Close,Len);
ATR=multi*average(TrueRange,Len);

if close cross over UpBand then buy at market;
if marketposition>0 then
if close cross below DnBand then exitlong;

Hi Uwe,

die Schreibfehler habe ich nun korrigiert, danke. Verify funktioniert auch.
Entschuldigung wenn ich nerve, aber die erste Variante liefert mir Kauf und Verkaufssignale in den Charts, die zweite Variante im gleichen Chart aber nicht. Kann das an den Variablen UpBand und DnBand liegen ??
Die sind doch in der zweiten Variante m.E.
gar nicht definiert oder ????


Gruß Siggi

Ich hab´s,

Ich glaube so ist´s richtig:

inputs: Len(9), multi(2);
vars: ATR(0), XGD(0), UpBand(0), DnBand(0);

XGD=xAverage(Close,Len);
ATR=multi*average(TrueRange,Len);
DnBand = XGD-ATR;
UpBand = XGD+ATR;

if close cross over UpBand then buy at market;
if marketposition > 0 then
if close cross below DnBand then exitlong;

Exit:

if marketposition > 0 and
close cross below DnBand then exitlong at market;

oder:

if marketposition > 0 then ExitLong DnBand Stop:

Tipp:

nun fehlt noch das komplette Risk- u. Moneymanagement. Besser man zieht am Beginn des Trades möglichst schnell den Stop auf Breakeven (Kaufkurs) nach, und wenn die Pos. mal satt im Gewinn ist, dann den DnBand als Exit heranziehen.
Die Paketgrösse der Volatilität und des eigenen Risiko-Zieles anpassen.
Im Trend weitere Pakete hinzukaufen, die jeweils auch möglichst schnell auf Breakeven nachgezogen werden.

Ohne derartige oder ähnliche Zusätze im System/Strategie glaube ich nicht an den Erfolg eines/dieses Systems.
Nach jahrelangem Testen, Schreiben und Traden von Systemen trade ich nun rein manuell. Es braucht viel Training, aber kostet viel weniger Nerven, als die sch..... Systeme.
Gegen das menschl. Hirn können diese Systeme und auch neuronale Netze niemals anstinken!!!
Dies entspricht meinen Erfahrungen.

Gruss Thomas

Hallo Thomas,

wenn Du rein manuell tradest ist die Gefahr aber sehr groß, das Du an vielen "Hoffnungspositionen" festhälst, was in einem System nicht der Fall ist. Es sei denn, Du bist persönlich sehr konsequent ?

Wie tief oder wie hoch würdest Du den Stop-Loss bei dem vorgestellten System ansetzen? Kann man das in Prozentpunkten festmachen ??
Und noch eine Frage: Bei welchem Prozentsatz Gewinn würdest Du den Stop auf die Breakevenebene nachziehen ??

Danke für Deine (und alle anderen) Antworten

Der Anfänger Siggi

Hallo Siggi,

die Konsequenz kommt mit der Zeit. Dies ist auch eine Trainingssache. Auf die Frage wie man an der Börse erfolgreich wird, antwortete Kostolany mal „Erfahrung, Erfahrung, und noch mal Erfahrung gemischt mit vielen Watschen". Bei mir war/ist es auch so! Durch das Schreiben der Systeme in TradeStation lernt man natürlich sehr viel, .......aber Traden mache ich rein manuell.
ZB. könnte man sagen, dass man bei jedem Trade 1% seines Kontowertes riskiert, und max. ca. 5 Pakete offen hat, die noch nicht auf Breakeven nachgezogen sind. Also max. 5% Verlustrisiko auf einmal im Konto. Ich schaue auf die nächste Unterstützung/Wiederstand im Chart, die Differenz bis dort hin entspricht dann zB, 1% des Kontowertes..... oder so. %-Zahl der eigenen Komfortabilität anpassen. Welches System kann Widerstände/Unterstützungen erkennen wie das eigene Hirn????
Den Stop auf Breakeven nachziehen könnte man zB nach einem ATR Preisbewegung vom Einstiegspunkt. Ich ziehe ihn früher nach, ......Testen und Probieren.
Es kommt aber auch auf die Gesamtstrategie an, wie man Stops behandelt.
Sehr empfehlenswert finde ich das Buch „Trading by the Minute" von www.Ross-trading.com. Dieses Buch sollte aber Studiert und trainiert werden, nicht „nur" lesen.

Gruss Thomas

...bezüglich des Risk- u. Moneymanagement!

Das Risk- u. Moneymanagement ist auch m.E. die wesentliche Säule eines jeden Handels und obwohl ich mich mit der Tradestation und EasyLanguage (EL) seit längerer Zeit beschäftige, habe ich kein allein programmgesteuertes Handelssystem, dem ich mein Geld anvertrauen würde.

Leider sind die beschriebenen Techniken von Ross natürlich auch nicht das Allheilmittel, doch die manchmal trival erscheinenden Einschätzungen und Hinweise in seine Büchern, sind es immer wieder wert, ins Gedächtnis zurückgerufen zu werden.

Somit bleibt festzustellen, daß obwohl hier beim EL, also einem Teilinterssengebiet der Omega-User-Group, buy/sell-Order in allerlei Variationen auf der Grundlage des geschriebenen Programmcode erzeugt werden, diese nur im Sinne einer und in der Programmteilbesprechung gelten und nicht als Handelsaufforderung in irgend einer Art und Weise zu sehen sind. Aber davon geht wohl jeder aus, denn schließlich geht es ja um sein Geld.

Alles Gute
Uwe

Für die vielen Antworten möchte ich mich
herzlichst bedanken und mit Sicherheit einiges für mich verwenden !! Besonders das Moneymanagement)

Siggi