Hallo,

ich teste einen Systemansatz mit 1min Ascii-Future Daten und bin auffolgendes Phänomen gestossen:

Vorbemerkung bei beiden Test sind alle Einstellungen identisch bis auf den Haken bei
Strategy Testing Resolution; Test erfolgte mit OMEGA ProSuite 2000i mit SP5

wenn ich bei Format Strategy Properties BacktestingsSettings folgende Einstellungen vornehme bekomme ich 2 völlig unterschiedliche Ergebnisse:

mit Haken bei Strategy testing Resolution:
- 656 Trades total; Total NetProfit +23178,50

ohne Haken bei Strategy testing Resolution:
- 656 Trades total; Total NetProfit -24096

Bemerkung dazu: die Daten liegen nicht als Tick sondern als 1min Daten vor bei BacktestingsSettings ist wenn der Haken aktiviert ist automatisch Tick markiert Minute erscheint nur Hellgrau.

Aus meiner Sicht dürfte sich doch das Ergebnis nicht verändern, da die Auflösung aufgrund der vorliegenden Daten immer max. 1min beträgt.

Aber nun die Frage welchem Ergebnis kann man jetzt vertrauen ? und kann es zu so einer Abweichung kommen ? Optisch am Chart gesehen würde ich zum Ergebnis +23178,50 tendieren aber ich frage mich doch ernsthaft wie es zu diesem großen Unterschied kommen kann.

Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Phänomen gemacht oder hat eine Erkläung dafür ?

Danke im Voraus !!!

Ciao and good trades...

Ralf

Wie wird eine Position gemäß deinem System geschlossen?
Durch einen Trailing-Stop oder ähnliches?
Hier könnte eine mögliche Fehlerquelle liegen. Für diesen Fall wäre wohl die etwas schlechtere Kennziffer die realistische.

Um sicher zu gehen, kannst du jeden Trade (zumindest die erstenn paar) exakt nachvollziehen und mit den Aufgelisteten Trades in der Summary vergleichen.

Außerdem kann die TS ohne zugrundeliegenden Tickdaten den Verlauf innerhalb eines Bars simulieren. Dieser Verlauf ist natürlich nicht immer richtig. Wie die TS damit umgehen soll, kann man einstellen. Wie das geht findest du in der Dokumentation.

Tschö