Omega user group Berlin Treffen

Die Omega User Group Berlin trifft sich wieder am 08.03. um 18:30 Uhr bei Tradersworld.net.
Erneut werden wir uns auf den Spuren der Robustheitsanalyse von Handelssystemen bewegen.
Beiträge jederzeit willkommen!

André

RE: Omega user group Berlin Treffen

Bin mit dem Test von Handelssystemen am Ende der Kapazität von Metastock 7.02 angekommen und würde gern mit einem Nutzer von Trade Station / Radar-Screen weitermachen. Wäre das möglich?
Gruß Enrico Mönke

RE: Omega user group Berlin Treffen

Super Sache!

Gibt es nur theoretische Beiträge oder kann ich gleich ein erfolgreiches System zur Analyse mitbringen?

gruesse
phil

RE: Omega user group Berlin Treffen

Hallo Ihr zwei!
Natürlich kannst Du (Ihr) ein System zur Analyse mitbringen. Wir analysieren derzeit anhand der von unseren Mitgliedern bereits vorgestellten Systemen die Robustheit und versuchen hier statistische Kennzahlen zu ermitteln.
Der Treffpunkt ist natürlich nicht Tradersworld (Hallo Joo!), sondern Tradinghouse (Friedrichstr.).
Bis dann

André

RE: Omega user group Berlin Treffen

Danke für die Einladung. Werde da sein. In Vorbereitung auf den Test vorab eine Variante, geschrieben in "Formular Language" von Metastock.
Entry:
If(pdi(5)-mdi(5)<=-2,mov(stoch(14,3),3,s)<=22 and adx(>=13 and stoch(14,3)-mov(stoch(14,3),3,s)>=3 and stoch(14,3)<=34 and willR(14)>=-68,pdi(5)-mdi(5)>=0 and mov(stoch(14,3),3,s)<=22 and adx(>=13 and stoch(14,3)-mov(stoch(14,3),3,s)>=3 and stoch(14,3)<=34 and willR>=-55 and rsi(13)-ref(rsi(13,-1)>=0)
Exit:
Stop Loss 3%
Trailing Stop 1,5% (Beide exit signale als end of day=close daten, also nicht als order an die Börse behandeln!!)
Material:
Ab 100 Value Aktien im Portfolio.
Zeit:
Ab 3 Jahre und mehr.
Aufgabenstellung:
Avg. profit/loss per trade bzw. annual percent gain/loss bzw. profit/loss index bzw. buy/hold index (entspricht als Referenz der Schlaftablette von A.K.).
Als zusätzliche Referenz (Vorschlag von Stefan Salomon. pers. comm.): Entry at random (Zufallsgenerator vorhanden?), was dem Dart spielenden Affen entspräche, der viele Analysten im profit/trade geschlagen haben soll.
Auf gute Zusammenarbeit
Enrico Mönke

RE: Omega user group Berlin Treffen

Hallo Enrico!
Wenn Du es schaffen könntest, den ela code dazu zu schreiben und eine Präsentation machen würdest (beamer steht zur Verfügung) wäre das prima.

Bis dann

André

RE: Omega user group Berlin Treffen

Hallo André!
Gern versuche ich, die besagten Entry/Exit-Signale aus der Formula Language von Metastock zu übersetzen in den ela code. Dazu muß ich aber vorher noch den mir unbekannten ela code erhalten, um ihn zu lernen. Von wo/wem kann ich den ela code bekommen?
Gruß Enrico

RE: Omega user group Berlin Treffen

Hi,
unter
http://www.omegaresearch.com/support/guide/default.shtm
kannst du dir nen Easy Language Guide kostenlos downloaden.
Hoffe geholfen zu haben!
MfG
André

RE: Omega user group Berlin Treffen

Hallo, Herr Mönke!

Als kleinen Einblick in die etwas "andere Art zu sprechen" ("Formula-Language" ./. "Easy-Language"), hier der Entry-Block übersetzt. Ich bin davon ausgegangen, daß es sich hier im zwei Longsignale handelt, die unter verschiedenen Rahmenbedingungen zum Zuge kommen.


If DMIplus(5)-DMIminus(5) <= -2 then
begin
if average(stoch(14,3),3) <= 22 and
adx( >= 13 and
stoch(14,3) - average(stoch(14,3),3) >= 3 and
stoch(14,3) <= 34 and
willR(14) >=-68 then
buy ("Cond LE -2") at market;
end
else
if DMIplus(5)-DMIminus(5) >= 0 and
average(stoch(14,3),3) <= 22 and
adx( >= 13 and
stoch(14,3) - average(stoch(14,3),3) >= 3 and
stoch(14,3) <= 34 and
willR >= -55 and
RSI(Close, 13) - RSI(Close,13)[1] >= 0 then
buy ("Cond GE 0") at market;

Die in der Schriftfarbe braun geschriebenen Funktionen, sind als solche noch zu definieren, da ihre eindeutige Überführung mir nicht bekannte ist (stoch(Len1,Len2) und willR(Len). Ist hier eine eigener Indikator (Funktion) verwendet worden, da ich auf der Seite von equis keine entsprechenden Eintrag finden konnte.

Eine weitere Verbessereung des Prigrammcodes ist leicht möglich. Er wurde jedoch soweit als möglich als 1:1-Übersetzung des MetaStock-Programcodes geschrieben.

Die Exitbedingungen sind leicht umzusetzen.

Gruß
Uwe

dito, jedoch für IE-Nutzer, da Farbgebung in 1.Fassung an Netscape ang

allo, Herr Mönke!

Als kleinen Einblick in die etwas "andere Art zu sprechen" ("Formula-Language" ./. "Easy-Language"), hier der Entry-Block übersetzt.

Ich bin davon ausgegangen, daß es sich hier im zwei Longsignale handelt, die unter verschiedenen Rahmenbedingungen zum Zuge kommen.


If DMIplus(5) - DMIminus(5) >= -2 then
begin
   if average(stoch(14,3),3)>= 22 and
      adx( <= 13 and
      stoch(14,3) - average(stoch(14,3),3) >= 3 and
      stoch(14,3) <= 34 and
      willR(14) >=-68 then
         buy ("Cond LE -2") at market;
end
else
if DMIplus(5)-DMIminus(5) >= 0 and
   average(stoch(14,3),3) <= 22 and
   adx( >= 13 and
   stoch(14,3) - average(stoch(14,3),3) >= 3 and
   stoch(14,3) <= 34 and
   willR >= -55 and
RSI(Close, 13) - RSI(Close,13)[1] >= 0 then
      buy ("Cond GE 0") at market;

Die in der Schriftfarbe grün geschriebenen Funktionen, sind als solche noch zu definieren, da ihre eindeutige Überführung mir nicht bekannte ist [ stoch(Len1,Len2) und willR(Len) ]. Sind hier eigener Indikatoren (Funktionen) verwendet worden, da ich auf der Seite von equis keine entsprechenden Einträge finden konnte.

Eine weitere Verbessereung des Programmcodes ist leicht möglich. Er wurde jedoch soweit als möglich als 1:1-Übersetzung des MetaStock-Programcodes geschrieben. Die Exitbedingungen sind leicht umzusetzen.

Gruß
Uwe

RE: dito, jedoch für IE-Nutzer, da Farbgebung in 1.Fassung an Netscape

Hallo Uwe,

durch meine Unachtsamkeit habe ich Deine Mail erst heute bemerkt! Gut, daß Du zweimal reagiert hast. Danke.

Auf den ersten Blick ähnelt Deine Übersetzung in Easy Language sehr dem Original der Formular Language. Das macht mir Hoffnung auf eine Komplettierung.

Es ist auch richtig von Dir verstanden, daß es sich um zwei Longsignale handelt. Die von Dir als "Grün" angegebenen fehlenden Funktionen (waren in Rot) sind offenbar nur zwei: a) "willR" und b) "Stoch(14,3)".

Beides sind in Equis vordefinierte Oszillatoren. a) der von Larry Williams jr. entwickelte "Williams-Indikator" mit der Formel WillR bzw

%R = ((Hn-C)/(Hn-Ln))*100,

wobei C = Schlußkurs, L = Periodentief, H = Periodenhoch und n = Periode, hier 14 .

Und bei b) handelt es sich um das %K der Slow Stochastik mit einer 3 Perioden Verlangsamung, von der ich wie für %R annehme, daß sie als vorkalkulierte Funktionen bei Trade Station vorhanden sein könnten. Wenn nicht, dann könnte ein 14 Perioden %K mit einer 3 Perioden Verlangsamung so berechnet werden:

%K = ((C-Ln)+(C-Ln)+(C-Ln)/(Hn-Ln)+(Hn-Ln)+(Hn-Ln))*100,

wobei C, L, H und n wie Oben.

Wie die beiden Formeln in Easy Language geschrieben werden, müßtest Du wieder übernehmen.

Hoffentlich habe ich die noch offenen Fragen richtig verstanden.

Sehr gespannt bin ich auf das hoffentlich bald vorliegende Testergebnis. Als Basis könnte man alle von Dir behandelten Aktien als einen Pool verwenden und über einen Zeitraum von mindestens 3 Jahre testen.

Ansonsten sehen wir uns vielleicht am 08.03.01 / 18.30 / Tradinghouse / Friedrichstraße 78 beim Omega Treffen.

Gruß
Enrico Mönke

willR (ok) stoch(len1, len2) weiterhin unklar

Hallo, Enrico!

Danke für die Erwiderung.

Der Williams%R-Indikator ist in Diener Definition natürlich leicht einbaubar, wobei eben die Frage zu klären war, ob der "Close"-Abschnitt bezogen auf das Range-Hoch oder Range-Tief angesetzt wird.

Dein Stichastigansatz ist nun jedoch für mich in der Schreibweise nicht nachvollziehbar. Zum einem besteht natürlich die Möglichkeit des Übermittlungsfehlers, da mathematisch gesehen, die Klammern falsch gesetzt sind:

( (C-Ln) + (C-Ln) + (C-Ln)/(Hn-Ln) + (Hn-Ln) + (Hn-Ln) )

So dargestellt, wird zur Summe von vier Diferenzen (2*(C-L_n)+2*(H_n-L_n) = 2*(C-H_n)-4*L_n) eine Verhältniszahl, gebildet aus Differenzen hinzuaddiert.

Zudem wird das Erfordernis der zwei Längenparametwer nicht klar.

Gehe ich von der Literaturangabe (Müller, "Das große Buch der technischen Indikatoren") so finde ich dort folgende Formeln:

%K = 100 * ( C_n - L_n ) / ( H_n - L_n )

%D = 100 * ( 2 * %D_t-1 + %K_t ) / 3


Letzterer Ansatz entspricht in etwa dem Mittelwert der letzten drei Werte von %K - einschließlich des zuletzt ermittelten-, so wie es in der Tradstation2000i-Funtion SlowKClassic programmiert ist. Also auch hier keine zwei Längenparameter.

Da wird sich schon die Lösung finden. Derartige Detailfragen, am Rande von Omega, können natürlich auch auf dem Usertreffen abgestimmt werden, so daß hier nur ggf. die Ergebnisse vorgetragen werden brauchen.

Gruß
Uwe

RE: willR ( nicht ok) stoch(len1, len2) weiterhin unklar

Doch noch etwas vergessen:

Wie kann der willR < 0 werden?

willR(n) = 100 * ( H_n - C ) / ( H_n - L_n )

Dieser Ansatz liefert eine Wert im Bereich von 0 bis 100
Die Abfrage if willR(14) >= -X muß damit immer wahr als Antwort liefern, solange ich für X einen positiven Wert einsetze!

Gruß
Uwe

RE: willR (ok) stoch(len1, len2) weiterhin unklar

Hallo Uwe,

pardon, die Klammern sind tatsächlich falsch gesetzt. Es sollte natürlich so geschrieben werden:

%Kslow = (((Cn-Ln)+(Cn-Ln)+(Cn-Ln))/((Hn-Ln)+Hn-Ln)+(Hn-Ln)))*100

Weil Metastock sowohl %K wie auch %D vorkalkuliert intus hat, brauchte ich bisher nur per Formula Language anzutippen und bin was die Formeln anbelangt daher etwas verwöhnt worden.

Was Du als Formel von Müller angibst, ist meines Erachtens allerdings nur die Fast Stochastik mit einer slowing Periode von 1, sprich NO SLOWING. Hingegen ich beabsichtigte ja ein 3-Perioden Slowing und habe deswegen lediglich die Summe vom dreifachen Nenner und dreifachen Zähler gebildet (mit Klammerfehler). D.H. wenn n=14, dann werden jeweils die letzten drei Perioden nochmals wie Oben angegeben zusammengefaßt um einfach nur eine Glättung des Kurvenverlaufs zu erhalten. Von dieser glättenden Verdreifachung abgesehen enspricht aber ansonsten diese Formel (ohne meinen Klammerfehler) exakt der Deinigen bzw. der von Müller.

Am Besten wird es vielleicht sein, anhand eines Charts und seiner Oszillatoren zu zeigen, worauf es mir bei den Entry Signalen geht. Die Mathematik sollte sich dann hilfreich lenken lassen, denn im Grunde ist es furchtbar simpel, was ich da vorhabe, um endlich ein reicher Mann zu werden.

Gruß
Enrico Mönke

RE: willR ( nicht ok) stoch(len1, len2) weiterhin unklar

Hallo Uwe,

nochmal pardon, habe auch beim Williams etwas übersehen: Aus programmtechnischen Gründen hat Metastock den %R mit negativen Zahlen besetzt, weiß der Himmel warum aber die Graphik an die ich mich bereits gewöhnt habe, hat Unten (Überverkaufter Bereich)die -100 (minus Einhundert) und Oben (Überkaufter Bereich) und die O (NULL), weswegen ich ja instinktiv auch bereits mit den Negativen Zahlen arbeite und das auch muß, sonst macht das Programm etwas anderes, als es soll.

Demnach muß die Formel leicht korrigiert werden und es wird statt mit 100 jetzt mit -100 (MINUS einhundert) multipliziert:

%R = ((Hn-C)/(Hn-Ln))*-100

So sollte es funtionieren.

Gruß
Enrico Mönke

RE: willR (ok) stoch(len1, len2) weiterhin unklar

Danke für Deine zusätlichen Informationen, Enrico, die ein wenig mehr Licht in s Dunkel meiner Vorstellung gebracht haben, wenngleich ich mit der Definition des %Kslow weiterhin "unzufrieden" bin und das nicht wegen der vermutlich fehlenden Klammer vor dem zweiten H_n-L_n im Nennner, sondern wegen der Tatsache, daß so, wie dort angeschrieben, nichts anders berechnet wird, als der "komplimentäre Williams", da:

der Zähler auch als 3*(C-L_n),

also dreimal die gleiche Differenz aus Close und Bereichstief aufadiert, und

der Nenner 3*(H_n-L_n),

also wieder dreimal eine gleiche Differenz, diesmal jedoch aus Bereichshoch und Bereichstief, aufaddiert, geschrieben werden kann.

Damit läßt sich also der Multiplikator 3 Herauskürzen aus dem Bruch, was eben zum gleiche Ergebnis führt, wie die Lösung des Ansatzes:

(C-L_n) / (H_n-L_n)

Vielleicht sollte man sich auf einen Wertpapier oder Index einigen, für die man einen historisch gleichen Datenbestand darstellen kann (Zeitabschnitt, Werte, Zeiteinheiten -Intraday/EOD?-).

Bitte um Vorschläge, wobei ich empfehlen möchte, den Datenbereich des von dir gewählem Symbols aus Metastock in eine ASCII-Datei auszulagern und diesen mir bitte zukommen zu lassen.

Danke für Deine Bemühungen
Uwe

RE: willR (ok) stoch(len1, len2) weiterhin unklar

Hallo Uwe,

zunächst etwas technisches, was nicht die Börse anbelangt: Deine E-Mail wurde mir vom Server der T-Online wieder nicht übertragen, diesmal aber mit vorheriger Fehleranzeige. Meine zwei Versuche endeten jedesmal in einen Absturz meines Computers. Das ist einmalig und hat sich eindeutig nur auf Deine Mail bezogen. Als ich sie auf dem Server beließ, ging es mit den anderen Mails wie gehabt problemlos. Komisch, erklärt aber vielleicht, warum ich letztens Deine Mail erst gar nicht erhalten habe. Irgenwas läuft da schief.

Zur Börse. Entschuldige meine unbeholfnen Versuche, Formeln aufschreiben zu wollen.

Aber mir scheint, wir können unsere Diskussion an diesem Punkt beenden, denn erstens hast Du, meine ich, bereits aus der Müller-Literatur das Richtige gefunden. Für %K hätte ich allerdings nicht Cn sondern nur C geschrieben, denn es sollte ja nur einer, der Schlußkurs gemeint sein, zu dessen prozentualer Lage der Oszillator innerhalb der definierten Periode einer Trading Range als Tageswert seine Aussage macht, und nicht die Summe der Schlußkurse einer Range.

Aber egal, denn zweitens würde ich DIESES %K ohnehin nicht empfehlen, weil Ausdruck der ungeglätteten FAST Stochastik, die hier nicht gewünscht, bzw. nicht zum zu untersuchendem Handelssystem gehörig.

Meiner Ansicht nach sollte das %D der Fast Stochastik (%K), also der um, hier 3 Perioden, geglättet einfache Durchschnitt des %K, genau meiner stümperhaften Formelsuche entsprechen: Dem geglätteten, sprich slow %K! Also nimm ihn!

Noch besser aber scheint mir, wenn Du ganz einfach den von Dir erwähnten "SlowKClassik" von Tradestation nimmst! Also gibt es ihn doch im Programm und wir brauchen keine unnötigen mathematischen Klimmzüge zu veranstalten! Das freut mich ehrlich gesagt sehr.

Offen gestanden würde ich darum jetzt auch ungern Deinem Angebot folgend mit Dir ASCI-Codes über bereits erfundene Fahrräder austauschen, so intellektuell reizvoll das natürlich ist und ich gern darauf zurückkomme.

Folgende Kontrolle (für die SLOW Stochastik, Periode 14,3 und mit 3 nochmals in simple geglättet)sollte hier zum Vergleich zwischen TradeStation und Metastock ausreichen:
date: 28.12.2000
security: Kudelski (915684)
%D: 13.1328
%K: 28.6458

Welch ein Zufall, wenn diese Zahlen zufällig bei Dir und mir übereinstimmern würden.

Ich würde auch vorschlagen, wir blieben zunächst bei der zu testenden Basis eines Pools von Aktien. Ich spekuliere nur auf Long und gehe davon aus, daß pro Jahr jede beliebige Aktie im Durchschnitt nur maximal 15% kräftigen Aufwärtstrend zeigt. Eine zeit-und indexunabhängige Trefferquote sollte demnach ansteigen, wenn mehrere Aktien gleichzeitig nach Entrysignalen durchsucht werden.

Mit den E-Mails ist das zwar eine schöne Sache, aber mir scheint, die Grenze ist jetzt erreicht. In 6 Minuten an einem Chart mit den Dir bereits übermittelten Indikatoren / Oszillatoren habe ich die zu testende kleine Handelstechnik besser erklärt, als es 3 Stunden E-Mail Mathematik könnten. Also laß uns das Ding mal beim nächsten Treffen angehen. Entscheidend ist ja vor allem auch die Idee, die hinter den willigen technischen Instrumenten liegt. Vielleicht muß man auch zu dem Schluß kommen, dieses Ding lohnt den Test nicht! Dann lohnt es vielleicht, einen Test mal eigefahren zu haben. Der blöde Ehrgeiz: Statistisch signifikant die Schlaftablette von A.K. zu schlagen, d.h. jeder Buy/Hold Index >0 und das wär´s. Was ich bisher mit Metastock testen konnte, 10 Jahre an der Nasdaq mit Bollinger, MACD, Stochastik usw. hat das alles nicht gebracht.

Gruß
Enrico Mönke

P.S. Natürlich kannst Du Dank VTAD weiter an mich mailen, ich lese aus dem Forum und belasse das Duplikat als Klingel auf dem Server.

Diskussionspunkt

Hallo, Enrico!

Die Sache mit der Email kann ich leider nicht nachvollziehen, da ich von derartigen Computerabstürzen zum erstenmal erfahre.

Der Vorschlag bezüglich der Bereitstellung einer ASCII-Datei, bezog sich auf den historischen Datenstamm, den als erster Test für die Übertragbarkeit der Systeme herhalten sollte und nicht um irgendwelche Programmcodes.

Vielleicht hatte ich die Einleitung zu dieser Beitragentwicklung nach Deiner anfrage falsch verstanden, da ich davon ausging, daß es Dir darum geht, ein System, daß den Rahmen von Metastock sprengt, auf einer Tradestation zu testen. Da wollte ich, ungefragt, ein wenig im Vorfeld behilflich sein.

Nun gut, läßt sich vermutlich auch alles einfacher in der OUG-Berlin besprechen, vielleicht gibt es ja auch keine Probleme bei der Umsetzung.

Ich wünsche gutes Gelingen
Uwe